PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с IBAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. Over the past year, RSPS returned -1.56% vs 124.45% for IBAT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 64.52%.

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%

IBAT

1 день
-1.22%
1 месяц
10.03%
С начала года
64.52%
6 месяцев
57.93%
1 год
124.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и IBAT

2026 (YTD)20252024
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-5.17%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		64.52%32.09%-13.19%

Correlation

The correlation between RSPS and IBAT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.17

Сравнение распределения секторов RSPS и IBAT

Секторы
RSPS
IBAT

Потребительский защитный сектор

96.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%
1.9%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

29.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

41.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

23.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
IBAT

-

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
IBAT
1.9%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
IBAT

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

IBAT
29.0%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

IBAT

-

Энергетика

RSPS

-

IBAT
3.4%

Здравоохранение

RSPS

-

IBAT

-

Промышленность

RSPS

-

IBAT
41.6%

Недвижимость

RSPS

-

IBAT

-

Технологии

RSPS

-

IBAT
23.4%

Коммунальные услуги

RSPS

-

IBAT
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с CRAKIBAT с QCLNIBAT с HYDR

Доходность на риск

RSPS vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
4.75

-4.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
5.12

-5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.68

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

10.21

-10.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

26.91

-27.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IBAT равного 4.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSIBATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

4.75

-4.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.41

-0.85

Просадки

Сравнение просадок RSPS и IBAT

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и IBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-28.26%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-12.25%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-1.25%

-10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-7.74%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

4.64%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и IBAT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.69%, в то время как у iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

10.25%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

20.28%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

26.35%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

23.83%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

23.83%

-8.96%

Сравнение комиссий RSPS и IBAT

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IBAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и IBAT

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности IBAT в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.70%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and IBAT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (10.25%) compared to RSPS (3.69%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs IBAT's -28.26%.

On 1-year performance, IBAT leads with 124.45% vs -1.56% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 124.45% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for IBAT.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.70% for IBAT.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while IBAT is Alternative Energy Equities. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.47% for IBAT.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор