PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPR с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPR с USRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPR (Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds - RSPR tracks the S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC while USRT tracks the FTSE NAREIT Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPR returned 6.22%/yr vs 6.21%/yr for USRT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RSPR charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности RSPR и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPR показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 12.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPR имеют среднегодовую доходность 6.22%, а акции USRT немного отстают с 6.21%.

RSPR

1 день
-0.06%
1 месяц
1.06%
С начала года
7.75%
6 месяцев
8.11%
1 год
5.65%
3 года*
8.85%
5 лет*
2.40%
10 лет*
6.22%

USRT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.36%
1 год
15.26%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPR и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		7.75%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		12.59%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between RSPR and USRT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.90

The correlation between RSPR and USRT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPR и USRT

Секторы
RSPR
USRT

Недвижимость

96.9%
99.4%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RSPR
96.9%
USRT
99.4%

Сырьевые материалы

RSPR
3.1%
USRT

-

Финансовые услуги

RSPR
0.0%
USRT
0.1%

Коммуникационные услуги

RSPR

-

USRT

-

Потребительский циклический сектор

RSPR

-

USRT

-

Потребительский защитный сектор

RSPR

-

USRT

-

Энергетика

RSPR

-

USRT

-

Здравоохранение

RSPR

-

USRT

-

Промышленность

RSPR

-

USRT

-

Технологии

RSPR

-

USRT

-

Коммунальные услуги

RSPR

-

USRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с PPTYRSPR с SPYRSPR с SCHHRSPR с RSPM
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

RSPR vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPR c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.15

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.63

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.91

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

6.15

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPR vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPR на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPR и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.15

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.25

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.18

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RSPR и USRT

Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPRUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.96%

-69.91%

+27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.04%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-18.70%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-31.03%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

-44.38%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-3.01%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-12.97%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.49%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPR и USRT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) составляет 3.69%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что RSPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPRUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.92%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.25%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

13.28%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

18.89%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

21.28%

+0.09%

Сравнение комиссий RSPR и USRT

RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPR и USRT

Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что сопоставимо с доходностью USRT в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.68%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.67%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RSPR and USRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USRT has higher volatility (3.92%) compared to RSPR (3.69%). In terms of maximum drawdown, RSPR dropped -41.96% vs USRT's -69.91%.

On 10-year performance, RSPR leads with 6.22% vs 6.21% for USRT. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSPR has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPR has performed better with a 6.22% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPR.

RSPR and USRT have nearly identical dividend yields, around 2.68%.

RSPR tracks S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC, while USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPR and 0.08% for USRT.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPR и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор