Сравнение RSPR с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
RSPR и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPR и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPR и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | -0.46% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 49.61% | -2.90% | 24.62% | -4.11% | 8.76% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPR показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPR имеют среднегодовую доходность 5.35%, а акции USRT немного впереди с 5.48%.
RSPR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.35%
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPR и USRT
RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
RSPR vs. USRT — Ранг доходности на риск
RSPR
USRT
Сравнение RSPR c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPR | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.38 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.64 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.50 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.07 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.38 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.28 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RSPR и USRT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPR и USRT
Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.90% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок RSPR и USRT
Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.96% | -69.91% | +27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.95% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | -31.03% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | -44.38% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -5.82% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -13.08% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.11% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPR и USRT
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что RSPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.51% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.19% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 16.82% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 18.90% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 21.28% | +0.10% |