Сравнение RSPR с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
RSPR и REZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPR и REZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPR и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | -0.46% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 49.61% | -2.90% | 24.62% | -4.11% | 8.76% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPR показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPR имеют среднегодовую доходность 5.35%, а акции REZ немного впереди с 5.61%.
RSPR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.35%
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPR и REZ
RSPR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.
Доходность на риск
RSPR vs. REZ — Ранг доходности на риск
RSPR
REZ
Сравнение RSPR c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPR | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | -0.05 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.05 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.08 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.23 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPR | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.05 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.25 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RSPR и REZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPR и REZ
Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности REZ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.90% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок RSPR и REZ
Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и REZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPR | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.96% | -66.87% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -11.82% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | -35.05% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | -44.15% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -7.13% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -12.79% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.82% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPR и REZ
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеют волатильность 4.87% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPR | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.74% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 10.15% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 16.81% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 18.86% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 21.52% | -0.14% |