PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPR с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPR с IVRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPR (Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both exchange-traded funds - RSPR is a REIT fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC, while IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco. RSPR is passively managed, while IVRA is actively managed. Over the past 5 years, RSPR returned 2.40%/yr vs 7.62%/yr for IVRA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RSPR charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for IVRA.

Доходность

Сравнение доходности RSPR и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPR показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у IVRA с доходностью 11.70%.

RSPR

1 день
-0.06%
1 месяц
1.06%
С начала года
7.75%
6 месяцев
8.11%
1 год
5.65%
3 года*
8.85%
5 лет*
2.40%
10 лет*
6.22%

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.41%
1 год
15.73%
3 года*
15.46%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPR и IVRA

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		7.75%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%2.09%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%

Correlation

The correlation between RSPR and IVRA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between RSPR and IVRA shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPR и IVRA

Секторы
RSPR
IVRA

Недвижимость

96.9%
46.8%

Сырьевые материалы

3.1%
14.3%

Финансовые услуги

0.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

23.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

10.3%

Недвижимость

RSPR
96.9%
IVRA
46.8%

Сырьевые материалы

RSPR
3.1%
IVRA
14.3%

Финансовые услуги

RSPR
0.0%
IVRA
0.7%

Коммуникационные услуги

RSPR

-

IVRA

-

Потребительский циклический сектор

RSPR

-

IVRA
2.6%

Потребительский защитный сектор

RSPR

-

IVRA
1.7%

Энергетика

RSPR

-

IVRA
23.5%

Здравоохранение

RSPR

-

IVRA

-

Промышленность

RSPR

-

IVRA

-

Технологии

RSPR

-

IVRA

-

Коммунальные услуги

RSPR

-

IVRA
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Invesco Real Assets ESG ETF

Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с PPTYRSPR с SPYRSPR с SCHHRSPR с RSPM
Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с FRELIVRA с REZIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с BIZDIVRA с SPY

Доходность на риск

RSPR vs. IVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPR c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRIVRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.72

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.49

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.46

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

12.02

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPR vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPR на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IVRA равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPR и IVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRIVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.72

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.46

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.73

-0.43

Просадки

Сравнение просадок RSPR и IVRA

Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что больше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и IVRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPRIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.96%

-25.99%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-4.60%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-15.03%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-25.99%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-0.92%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-7.27%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.32%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPR и IVRA

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RSPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPRIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

0.00%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

5.45%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

9.27%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

16.58%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

16.39%

+4.98%

Сравнение комиссий RSPR и IVRA

RSPR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPR и IVRA

Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности IVRA в 16.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.99%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.68%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%

Часто задаваемые вопросы

RSPR and IVRA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPR has higher volatility (3.69%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, RSPR dropped -41.96% vs IVRA's -25.99%.

On 5-year performance, IVRA leads with 7.62% vs 2.40% for RSPR. On fees, RSPR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVRA has performed better with a 7.62% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 2.68% for RSPR.

RSPR is categorized as REIT, while IVRA is ESG. Their fees differ too: 0.40% for RSPR and 0.59% for IVRA.

IVRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPR и IVRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор