PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPR с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPR с GQRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE).

RSPR и GQRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPR и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPR и GQRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		-0.46%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, RSPR показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у GQRE с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции RSPR превзошли акции GQRE по среднегодовой доходности: 5.35% против 3.46% соответственно.

RSPR

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-4.94%
1 год
-4.39%
3 года*
5.77%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.35%

GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с SPYRSPR с PPTYRSPR с SCHHRSPR с RSPM
Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с UCONGQRE с RLYGQRE с vnqiGQRE с XLREGQRE с SPREGQRE с spre

Сравнение комиссий RSPR и GQRE

RSPR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GQRE в 0.45%.

GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Доходность на риск

RSPR vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 44
Ранг коэф-та Мартина
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPR c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRGQREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.62

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

0.94

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.82

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

3.25

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPR vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GQRE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPR и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.62

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.28

-0.01

Корреляция

Корреляция между RSPR и GQRE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPR и GQRE

Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности GQRE в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.90%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%

Просадки

Сравнение просадок RSPR и GQRE

Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, примерно равная максимальной просадке GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и GQRE.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPRGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.96%

-41.87%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.19%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-35.08%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

-41.87%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-7.24%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-9.33%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.83%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPR и GQRE

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеют волатильность 4.87% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPRGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.75%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.29%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

14.59%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

16.43%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

17.65%

+3.73%