Сравнение RSPR с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
RSPR и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPR и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPR и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | -0.46% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 49.61% | -2.90% | 24.62% | -4.11% | 8.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPR показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции RSPR превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 5.35% против 1.68% соответственно.
RSPR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.35%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPR и BND
RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
RSPR vs. BND — Ранг доходности на риск
RSPR
BND
Сравнение RSPR c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPR | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.93 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.32 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.75 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 4.78 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.93 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.04 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между RSPR и BND составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPR и BND
Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.90% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок RSPR и BND
Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.96% | -18.58% | -23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -2.44% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | -17.91% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | -18.58% | -23.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -2.54% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -3.07% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 0.90% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPR и BND
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что RSPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 1.63% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 2.52% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 4.30% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 6.00% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 5.52% | +15.86% |