PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPN с XST.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с XST.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPN returned 14.34%/yr vs 8.60%/yr for XST.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.61%/yr for XST.TO.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и XST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RSPN торгуется в USD, в то время как XST.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XST.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у XST.TO с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции RSPN превзошли акции XST.TO по среднегодовой доходности: 14.34% против 8.60% соответственно.

RSPN

1 день
0.02%
1 месяц
1.63%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.97%
10 лет*
14.34%

XST.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.26%
3 года*
11.95%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и XST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		7.93%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.23%21.96%10.36%8.79%1.48%21.28%5.55%17.73%-6.24%14.33%

Correlation

The correlation between RSPN and XST.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г.

0.38

Over the past year, the correlation between RSPN and XST.TO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPN и XST.TO

Секторы
RSPN
XST.TO

Промышленность

91.8%

-

Технологии

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.5%
25.1%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

74.9%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

RSPN
91.8%
XST.TO

-

Технологии

RSPN
4.2%
XST.TO

-

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.5%
XST.TO
25.1%

Коммунальные услуги

RSPN
1.5%
XST.TO

-

Финансовые услуги

RSPN
0.0%
XST.TO

-

Сырьевые материалы

RSPN

-

XST.TO

-

Коммуникационные услуги

RSPN

-

XST.TO

-

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

XST.TO
74.9%

Энергетика

RSPN

-

XST.TO

-

Здравоохранение

RSPN

-

XST.TO

-

Недвижимость

RSPN

-

XST.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS
Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XCD.TOXST.TO с CHSCP

Доходность на риск

RSPN vs. XST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c XST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPNXST.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.20

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.40

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.32

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

0.71

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPN vs. XST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа XST.TO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и XST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPNXST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.20

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.70

-0.17

Просадки

Сравнение просадок RSPN и XST.TO

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки XST.TO в -29.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и XST.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNXST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-29.85%

-29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.39%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-12.84%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-16.11%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-29.85%

-12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-8.98%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-4.09%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.59%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и XST.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 4.13%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNXST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.54%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.32%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

16.50%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

16.23%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

17.04%

+3.32%

Сравнение комиссий RSPN и XST.TO

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XST.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и XST.TO

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности XST.TO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.81%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and XST.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for XST.TO.

RSPN is categorized as Industrials Equities, while XST.TO is Consumer Staples Equities. RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while XST.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.61% for XST.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и XST.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор