PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPN с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с XLI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds - RSPN tracks the S&P 500® Equal Weight Industrials Index while XLI tracks the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPN returned 14.71%/yr vs 14.27%/yr for XLI. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 20.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPN имеют среднегодовую доходность 14.71%, а акции XLI немного отстают с 14.27%.

RSPN

1 день
-0.09%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
5.59%
С начала года
15.36%
1 год
19.47%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.46%
10 лет*
14.71%
Всё время*
11.68%

XLI

1 день
-0.03%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
10.59%
С начала года
20.77%
1 год
25.16%
3 года*
21.59%
5 лет*
14.18%
10 лет*
14.27%
Всё время*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPN

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
$8.57M$5.85M$7.55M

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund
$1.36B$1.23B$1.34B

Сравнение доходности по годам RSPN и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		15.36%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		20.77%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between RSPN and XLI is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.88

The correlation between RSPN and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPN и XLI

Секторы
RSPN
XLI

Промышленность

86.7%
87.7%

Технологии

7.1%
5.5%

Сырьевые материалы

3.6%
2.0%

Коммунальные услуги

1.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

1.0%
0.2%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

RSPN
86.7%
XLI
87.7%

Технологии

RSPN
7.1%
XLI
5.5%

Сырьевые материалы

RSPN
3.6%
XLI
2.0%

Коммунальные услуги

RSPN
1.4%
XLI
4.8%

Потребительский циклический сектор

RSPN
1.0%
XLI
0.2%

Финансовые услуги

RSPN
0.1%
XLI

-

Коммуникационные услуги

RSPN

-

XLI

-

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

XLI

-

Энергетика

RSPN

-

XLI

-

Здравоохранение

RSPN

-

XLI

-

Недвижимость

RSPN

-

XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с BALTRSPN с BIS
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

RSPN vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPN c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPNXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.49

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.12

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.07

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

8.16

-2.76

RSPN vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPN и XLI

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-62.26%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.21%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-18.49%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-21.64%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-42.33%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.03%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-9.16%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.09%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и XLI

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 5.07% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.10%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.14%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

17.00%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

17.62%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

20.05%

+0.31%

Сравнение комиссий RSPN и XLI

RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и XLI

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности XLI в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.80%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.10%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RSPN and XLI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLI has higher volatility (5.10%) compared to RSPN (5.07%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, RSPN leads with 14.71% vs 14.27% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPN has performed better with a 14.71% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPN.

XLI has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.80% for RSPN.

RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.08% for XLI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор