PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPN с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с HVAC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. RSPN is passively managed, while HVAC is actively managed. Over the past year, RSPN returned 19.47% vs 21.09% for HVAC. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPN charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 18.57%.

RSPN

1 день
-0.09%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
5.59%
С начала года
15.36%
1 год
19.47%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.46%
10 лет*
14.71%
Всё время*
11.68%

HVAC

1 день
0.43%
1 месяц
-6.43%
6 месяцев
7.93%
С начала года
18.57%
1 год
21.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HVAC

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF
$275.31K$287.40K$412.19K

RSPN

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
$8.57M$5.85M$7.55M

Сравнение доходности по годам RSPN и HVAC

2026 (YTD)2025
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		15.36%10.65%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		18.57%23.15%

Correlation

The correlation between RSPN and HVAC is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.73

The correlation between RSPN and HVAC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPN и HVAC

Секторы
RSPN
HVAC

Промышленность

86.7%
75.1%

Технологии

7.1%
19.2%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.4%
5.0%

Потребительский циклический сектор

1.0%
3.2%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.5%

Промышленность

RSPN
86.7%
HVAC
75.1%

Технологии

RSPN
7.1%
HVAC
19.2%

Сырьевые материалы

RSPN
3.6%
HVAC

-

Коммунальные услуги

RSPN
1.4%
HVAC
5.0%

Потребительский циклический сектор

RSPN
1.0%
HVAC
3.2%

Финансовые услуги

RSPN
0.1%
HVAC

-

Коммуникационные услуги

RSPN

-

HVAC

-

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

HVAC

-

Энергетика

RSPN

-

HVAC

-

Здравоохранение

RSPN

-

HVAC

-

Недвижимость

RSPN

-

HVAC
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с BALTRSPN с BIS
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с IVEPHVAC с FOWFHVAC с RIFRHVAC с FIDUHVAC с MISLHVAC с PPAHVAC с GDE

Доходность на риск

RSPN vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPN c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPNHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.63

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.02

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.86

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

3.23

+2.16

RSPN vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа HVAC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPN и HVAC

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки HVAC в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-24.72%

-34.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-24.72%

+12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-15.03%

+14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-4.71%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

6.54%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и HVAC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 5.07%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

12.64%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

29.09%

-15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

33.59%

-17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

32.32%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

32.32%

-11.96%

Сравнение комиссий RSPN и HVAC

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и HVAC

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности HVAC в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.16%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.80%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and HVAC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (12.64%) compared to RSPN (5.07%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs HVAC's -24.72%.

On 1-year performance, HVAC leads with 21.09% vs 19.47% for RSPN. On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPN has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 21.09% return vs 19.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

RSPN has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.16% for HVAC.

They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 1.00% for HVAC.

RSPN currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор