Сравнение RSPM с XLBI
RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index, while XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. RSPM is passively managed, while XLBI is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RSPM charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XLBI.
Доходность
Сравнение доходности RSPM и XLBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPM показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у XLBI с доходностью 7.51%.
RSPM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.65%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 14.77%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.14%
XLBI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPM и XLBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.77% | 2.16% |
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.51% | 2.25% |
Correlation
The correlation between RSPM and XLBI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов RSPM и XLBI
Секторы
RSPM
XLBI
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
RSPM
XLBI
-
Потребительский циклический сектор
RSPM
XLBI
-
Промышленность
RSPM
XLBI
-
Финансовые услуги
RSPM
XLBI
Коммуникационные услуги
RSPM
-
XLBI
-
Потребительский защитный сектор
RSPM
-
XLBI
-
Энергетика
RSPM
-
XLBI
-
Здравоохранение
RSPM
-
XLBI
-
Недвижимость
RSPM
-
XLBI
-
Технологии
RSPM
-
XLBI
-
Коммунальные услуги
RSPM
-
XLBI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPM vs. XLBI — Ранг доходности на риск
RSPM
XLBI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSPM c XLBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPM | XLBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPM и XLBI
Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки XLBI в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и XLBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPM | XLBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -10.62% | -50.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -2.14% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -2.11% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPM и XLBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPM | XLBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 13.86% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 13.86% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 13.86% | +8.01% |
Сравнение комиссий RSPM и XLBI
RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLBI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPM и XLBI
Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности XLBI в 14.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.77% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.88% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, RSPM and XLBI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.
XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 1.77% for RSPM.
RSPM is categorized as Materials, while XLBI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPM and 0.35% for XLBI.
Подберите оптимальное распределение для RSPM и XLBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор