PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с VOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

RSPM и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-6.97%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 11.23% против 15.86% соответственно.

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%

VOOG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-5.29%
1 год
23.21%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с ^GSPCRSPM с QQQRSPM с XLBRSPM с PHO
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий RSPM и VOOG

RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

RSPM vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.05

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.62

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.76

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

6.81

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.84

-0.45

Корреляция

Корреляция между RSPM и VOOG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и VOOG

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VOOG в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок RSPM и VOOG

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPMVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-32.73%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-13.71%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-32.73%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-32.73%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-9.07%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-5.01%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.54%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и VOOG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPMVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.28%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

12.68%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

22.28%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

21.16%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

20.65%

+1.26%