PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPM с SPYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPM returned 10.67%/yr vs 8.59%/yr for SPYD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPM charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции RSPM превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 10.67% против 8.59% соответственно.

RSPM

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.94%
1 год
23.99%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.67%

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPM и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.78%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between RSPM and SPYD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.77

The correlation between RSPM and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPM и SPYD

Секторы
RSPM
SPYD

Сырьевые материалы

79.4%
3.4%

Потребительский циклический сектор

20.6%
6.5%

Промышленность

3.5%
2.3%

Финансовые услуги

0.0%
12.1%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

16.3%

Энергетика

-

9.2%

Здравоохранение

-

5.2%

Недвижимость

-

25.8%

Технологии

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

11.4%

Сырьевые материалы

RSPM
79.4%
SPYD
3.4%

Потребительский циклический сектор

RSPM
20.6%
SPYD
6.5%

Промышленность

RSPM
3.5%
SPYD
2.3%

Финансовые услуги

RSPM
0.0%
SPYD
12.1%

Коммуникационные услуги

RSPM

-

SPYD
5.1%

Потребительский защитный сектор

RSPM

-

SPYD
16.3%

Энергетика

RSPM

-

SPYD
9.2%

Здравоохранение

RSPM

-

SPYD
5.2%

Недвижимость

RSPM

-

SPYD
25.8%

Технологии

RSPM

-

SPYD
2.7%

Коммунальные услуги

RSPM

-

SPYD
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

RSPM vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.42

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.15

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.33

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

6.77

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Просадки

Сравнение просадок RSPM и SPYD

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPMSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-46.42%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-7.05%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.19%

-16.13%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-22.25%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-46.42%

+6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-1.11%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-6.17%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.43%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и SPYD

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что RSPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPMSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

2.57%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

7.71%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

11.62%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

16.13%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

19.78%

+2.15%

Сравнение комиссий RSPM и SPYD

RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и SPYD

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SPYD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

RSPM and SPYD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPM has higher volatility (5.82%) compared to SPYD (2.57%). In terms of maximum drawdown, RSPM dropped -61.18% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, RSPM leads with 10.67% vs 8.59% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPM has performed better with a 10.67% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.

SPYD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.50% for RSPM.

RSPM is categorized as Materials, while SPYD is S&P 500. RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPM and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPM и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор