PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

RSPM и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.23% против 17.98% соответственно.

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий RSPM и PPA

RSPM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Доходность на риск

RSPM vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.09

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.80

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.37

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

13.40

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.09

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.06

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.88

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Корреляция

Корреляция между RSPM и PPA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и PPA

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RSPM и PPA

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPMPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-57.37%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-13.71%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-18.37%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-43.92%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-8.56%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-9.19%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.45%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и PPA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.20%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPMPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.57%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

15.14%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

21.75%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

18.22%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

20.48%

+1.43%