PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с GOAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с GOAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU).

RSPM и GOAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и GOAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и GOAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%15.56%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		9.07%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у GOAU с доходностью 9.07%.

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%

GOAU

1 день
4.64%
1 месяц
-17.24%
С начала года
9.07%
6 месяцев
14.84%
1 год
87.28%
3 года*
39.02%
5 лет*
20.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с ^GSPCRSPM с QQQRSPM с PHORSPM с XLB
Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME

Сравнение комиссий RSPM и GOAU

RSPM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GOAU в 0.60%.

GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Доходность на риск

RSPM vs. GOAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMGOAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.88

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.17

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.78

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

9.55

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. GOAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа GOAU равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMGOAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.88

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между RSPM и GOAU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и GOAU

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности GOAU в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.86%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPM и GOAU

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и GOAU.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPMGOAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-55.41%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-31.15%

+15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-48.52%

+21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-17.43%

+12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-18.77%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

9.06%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и GOAU

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.20%, в то время как у US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPMGOAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

17.04%

-10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

39.44%

-25.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

46.73%

-24.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

35.96%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

35.37%

-13.46%