PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с PKB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с PKB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPG returned 9.46%/yr vs 15.78%/yr for PKB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for PKB.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и PKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 31.50%, что значительно выше, чем у PKB с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям PKB по среднегодовой доходности: 9.46% против 15.78% соответственно.

RSPG

1 день
0.93%
1 месяц
-1.22%
С начала года
31.50%
6 месяцев
28.78%
1 год
37.06%
3 года*
18.49%
5 лет*
20.90%
10 лет*
9.46%

PKB

1 день
1.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
10.23%
1 год
37.69%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.59%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и PKB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		31.50%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		14.33%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%

Correlation

The correlation between RSPG and PKB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.51

The correlation between RSPG and PKB shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPG и PKB

Секторы
RSPG
PKB

Энергетика

100.0%
2.4%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

36.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

19.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

41.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

3.0%

Энергетика

RSPG
100.0%
PKB
2.4%

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
PKB
0.1%

Сырьевые материалы

RSPG

-

PKB
36.5%

Коммуникационные услуги

RSPG

-

PKB

-

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

PKB
19.4%

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

PKB

-

Здравоохранение

RSPG

-

PKB

-

Промышленность

RSPG

-

PKB
41.7%

Недвижимость

RSPG

-

PKB

-

Технологии

RSPG

-

PKB

-

Коммунальные услуги

RSPG

-

PKB
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG
Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ

Доходность на риск

RSPG vs. PKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c PKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPGPKBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.47

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.16

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.27

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

7.21

+2.14

RSPG vs. PKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKB равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и PKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPG и PKB

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и PKB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGPKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-65.21%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-15.41%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-29.75%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-34.85%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-52.29%

-20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-4.31%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.44%

-15.75%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.86%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и PKB

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) составляет 7.06%, в то время как у Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что RSPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGPKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

8.73%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

18.69%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

23.78%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.36%

25.78%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

27.29%

+6.25%

Сравнение комиссий RSPG и PKB

RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PKB в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и PKB

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности PKB в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.99%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and PKB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKB has higher volatility (8.73%) compared to RSPG (7.06%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs PKB's -65.21%.

On 10-year performance, PKB leads with 15.78% vs 9.46% for RSPG. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PKB has performed better with a 15.78% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PKB.

RSPG has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.14% for PKB.

RSPG is categorized as Energy Equities, while PKB is Building & Construction. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.60% for PKB.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и PKB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор