PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPG с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с BKGI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. RSPG is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, RSPG returned 16.82%/yr vs 21.51%/yr for BKGI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 31.41%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 14.63%.

RSPG

1 день
0.76%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
25.06%
С начала года
31.41%
1 год
41.95%
3 года*
16.82%
5 лет*
24.31%
10 лет*
8.97%

BKGI

1 день
0.31%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
12.05%
С начала года
14.63%
1 год
23.16%
3 года*
21.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		31.41%7.01%6.09%4.49%-1.22%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		14.63%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between RSPG and BKGI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.38

The correlation between RSPG and BKGI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPG и BKGI

Секторы
RSPG
BKGI

Энергетика

100.0%
20.6%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

11.8%

Недвижимость

-

18.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

46.8%

Энергетика

RSPG
100.0%
BKGI
20.6%

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
BKGI

-

Сырьевые материалы

RSPG

-

BKGI

-

Коммуникационные услуги

RSPG

-

BKGI
2.7%

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

BKGI

-

Здравоохранение

RSPG

-

BKGI

-

Промышленность

RSPG

-

BKGI
11.8%

Недвижимость

RSPG

-

BKGI
18.1%

Технологии

RSPG

-

BKGI

-

Коммунальные услуги

RSPG

-

BKGI
46.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с MLPXRSPG с IUES.LRSPG с CNRG
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

RSPG vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPGBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.00

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.76

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.78

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

11.31

-3.47

RSPG vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKGI равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPG и BKGI

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-14.79%

-65.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-6.16%

-7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-14.16%

-8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-1.04%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.37%

-2.56%

-22.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

2.05%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и BKGI

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

3.54%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

9.58%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

11.64%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

13.99%

+14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

13.99%

+19.47%

Сравнение комиссий RSPG и BKGI

RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и BKGI

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности BKGI в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.88%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		2.02%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and BKGI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (6.06%) compared to BKGI (3.54%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 21.51% vs 16.82% for RSPG. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 21.51% return vs 16.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.02% for RSPG.

They also come from different issuers: Invesco and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.65% for BKGI.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор