Сравнение RSPG с BKGI
RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while BKGI is a Infrastructure Equities fund actively managed by BNY Mellon. RSPG is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, RSPG returned 13.53%/yr vs 21.77%/yr for BKGI. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.
Доходность
Сравнение доходности RSPG и BKGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPG показывает доходность 30.15%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 12.87%.
RSPG
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 30.15%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 23.74%
- 10 лет*
- 9.12%
- Всё время*
- 5.87%
BKGI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 6.58%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.11M | $14.55M | $11.86M | |
| $11.07M | $9.81M | $10.92M |
Сравнение доходности по годам RSPG и BKGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 30.15% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | -1.22% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 12.87% | 37.53% | 12.35% | 9.72% | 8.54% |
Correlation
The correlation between RSPG and BKGI is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г. | 0.38 |
The correlation between RSPG and BKGI shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RSPG и BKGI
Секторы
RSPG
BKGI
Энергетика
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
RSPG
BKGI
Финансовые услуги
RSPG
BKGI
-
Сырьевые материалы
RSPG
-
BKGI
-
Коммуникационные услуги
RSPG
-
BKGI
Потребительский циклический сектор
RSPG
-
BKGI
-
Потребительский защитный сектор
RSPG
-
BKGI
-
Здравоохранение
RSPG
-
BKGI
-
Промышленность
RSPG
-
BKGI
Недвижимость
RSPG
-
BKGI
Технологии
RSPG
-
BKGI
-
Коммунальные услуги
RSPG
-
BKGI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPG vs. BKGI — Ранг доходности на риск
RSPG
BKGI
Сравнение RSPG c BKGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPG | BKGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.92 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 8.66 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPG и BKGI
Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и BKGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPG | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -14.79% | -65.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -6.16% | -7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -11.37% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -2.95% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -2.54% | -22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 2.07% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPG и BKGI
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPG | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 2.75% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 9.52% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 11.53% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 13.94% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.44% | 13.94% | +19.50% |
Сравнение комиссий RSPG и BKGI
RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPG и BKGI
Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности BKGI в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.92% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 2.04% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
RSPG and BKGI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPG has higher volatility (6.57%) compared to BKGI (2.75%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs BKGI's -14.79%.
On 3-year performance, BKGI leads with 21.77% vs 13.53% for RSPG. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 21.77% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.
BKGI has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.04% for RSPG.
RSPG is categorized as Energy Equities, while BKGI is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: Invesco and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.65% for BKGI.
RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPG и BKGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор