Сравнение RSPFX с USAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Partners Fund (RSPFX) и USAA Growth Fund (USAAX).
RSPFX управляется Victory. Фонд был запущен 12 июл. 1995 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPFX и USAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPFX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPFX Victory RS Partners Fund | 5.28% | 2.50% | 14.86% | 15.80% | -4.55% | 29.45% | 0.45% | 30.76% | -12.30% | 14.24% |
USAAX USAA Growth Fund | -9.91% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPFX показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции RSPFX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 11.10% против 14.14% соответственно.
RSPFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 11.10%
USAAX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPFX и USAAX
RSPFX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии USAAX в 0.84%.
Доходность на риск
RSPFX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
RSPFX
USAAX
Сравнение RSPFX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Partners Fund (RSPFX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPFX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 3.17 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPFX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между RSPFX и USAAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPFX и USAAX
Дивидендная доходность RSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности USAAX в 11.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPFX Victory RS Partners Fund | 5.18% | 5.45% | 5.79% | 5.66% | 8.92% | 16.56% | 1.52% | 9.92% | 24.51% | 23.61% | 5.62% | 3.18% |
USAAX USAA Growth Fund | 11.79% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок RSPFX и USAAX
Максимальная просадка RSPFX за все время составила -59.26%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPFX и USAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPFX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.26% | -66.79% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -16.92% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -41.75% | +14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.91% | -41.75% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -12.97% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -18.87% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 5.01% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPFX и USAAX
Текущая волатильность для Victory RS Partners Fund (RSPFX) составляет 5.07%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что RSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPFX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.81% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 12.47% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 22.63% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 24.01% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 22.04% | 0.00% |