PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPF с TFNS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. RSPF is passively managed, while TFNS is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RSPF charges 0.40%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPF показывает доходность -5.25%, а TFNS немного ниже – -5.36%.

RSPF

1 день
-1.76%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-2.72%
1 год
2.40%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.36%
10 лет*
11.37%

TFNS

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-2.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPF и TFNS

2026 (YTD)2025
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-5.25%8.14%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-5.36%10.41%

Correlation

The correlation between RSPF and TFNS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов RSPF и TFNS

Секторы
RSPF
TFNS

Финансовые услуги

92.7%
97.1%

Технологии

6.1%
1.9%

Промышленность

1.2%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RSPF
92.7%
TFNS
97.1%

Технологии

RSPF
6.1%
TFNS
1.9%

Промышленность

RSPF
1.2%
TFNS
0.9%

Сырьевые материалы

RSPF

-

TFNS

-

Коммуникационные услуги

RSPF

-

TFNS

-

Потребительский циклический сектор

RSPF

-

TFNS

-

Потребительский защитный сектор

RSPF

-

TFNS

-

Энергетика

RSPF

-

TFNS

-

Здравоохранение

RSPF

-

TFNS

-

Недвижимость

RSPF

-

TFNS

-

Коммунальные услуги

RSPF

-

TFNS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с VGTRSPF с XLKRSPF с ^GSPCRSPF с XSFN.L
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с XLFTFNS с KBWDTFNS с FXO

Доходность на риск

RSPF vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFTFNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFTFNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RSPF и TFNS

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и TFNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPFTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-14.00%

-67.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-8.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-3.82%

-15.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и TFNS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPFTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.04%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

15.04%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

15.04%

+7.87%

Сравнение комиссий RSPF и TFNS

RSPF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и TFNS

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности TFNS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.70%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.52%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RSPF and TFNS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, RSPF is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RSPF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.

RSPF has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.52% for TFNS.

They also come from different issuers: Invesco and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.40% for RSPF and 0.44% for TFNS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPF и TFNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор