Сравнение RSPF с TFNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).
RSPF и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPF и TFNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPF и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | -8.17% | 8.14% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.34% | 10.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPF показывает доходность -8.17%, а TFNS немного ниже – -8.34%.
RSPF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 11.54%
TFNS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPF и TFNS
RSPF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.
Доходность на риск
RSPF vs. TFNS — Ранг доходности на риск
RSPF
TFNS
Сравнение RSPF c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPF | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPF | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.10 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между RSPF и TFNS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPF и TFNS
Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности TFNS в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 1.76% | 1.55% | 1.65% | 2.16% | 1.95% | 1.56% | 2.24% | 1.85% | 2.51% | 1.28% | 37.55% | 2.17% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSPF и TFNS
Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и TFNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPF | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -14.00% | -67.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -10.90% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -3.17% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPF и TFNS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPF | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 15.42% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 15.42% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 15.42% | +7.49% |