PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPE с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPE с RSPG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).

RSPE и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPE и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPE и RSPG

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		-0.25%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.37%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%-1.95%

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%.

RSPE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.89%
1 год
15.78%
3 года*
11.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с JEPIRSPE с RSPRSPE с SPYRSPE с EUSARSPE с SCHD
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR

Сравнение комиссий RSPE и RSPG

RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

RSPE vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPE c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPERSPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.15

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.55

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

4.32

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPE vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPERSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.15

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.18

+0.17

Корреляция

Корреляция между RSPE и RSPG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и RSPG

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности RSPG в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.65%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Просадки

Сравнение просадок RSPE и RSPG

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и RSPG.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPERSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-79.98%

+57.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-21.05%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-6.04%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-25.63%

+19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

7.55%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и RSPG

Текущая волатильность для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) составляет 4.85%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что RSPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPERSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.30%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

15.29%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

27.69%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

28.51%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

33.58%

-16.66%