PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPE с DIVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPE с DIVG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) and DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - RSPE tracks the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index while DIVG tracks the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, RSPE returned 28.01% vs 24.34% for DIVG. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. RSPE charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for DIVG.

Доходность

Сравнение доходности RSPE и DIVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 18.85%.

RSPE

1 день
-0.09%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
12.63%
С начала года
17.77%
1 год
28.01%
3 года*
16.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.26%

DIVG

1 день
-0.44%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
10.54%
С начала года
18.85%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVG

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
$37.88K$69.44K$64.74K

RSPE

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
$343.62K$261.03K$305.47K

Сравнение доходности по годам RSPE и DIVG

2026 (YTD)202520242023
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		17.77%14.58%10.87%6.49%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		18.85%11.31%16.60%5.71%

Correlation

The correlation between RSPE and DIVG is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between RSPE and DIVG shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPE и DIVG

Секторы
RSPE
DIVG

Технологии

17.9%
10.1%

Промышленность

17.4%
4.3%

Финансовые услуги

15.5%
29.3%

Здравоохранение

13.4%
5.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
12.3%

Недвижимость

6.8%
11.8%

Сырьевые материалы

4.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.9%

Коммунальные услуги

2.8%
13.8%

Энергетика

-

7.3%

Технологии

RSPE
17.9%
DIVG
10.1%

Промышленность

RSPE
17.4%
DIVG
4.3%

Финансовые услуги

RSPE
15.5%
DIVG
29.3%

Здравоохранение

RSPE
13.4%
DIVG
5.7%

Потребительский циклический сектор

RSPE
11.1%
DIVG
2.4%

Потребительский защитный сектор

RSPE
6.8%
DIVG
12.3%

Недвижимость

RSPE
6.8%
DIVG
11.8%

Сырьевые материалы

RSPE
4.7%
DIVG
5.5%

Коммуникационные услуги

RSPE
3.6%
DIVG
2.9%

Коммунальные услуги

RSPE
2.8%
DIVG
13.8%

Энергетика

RSPE

-

DIVG
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с RSPRSPE с SPYRSPE с JEPIRSPE с EUSARSPE с SCHD
Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с VOODIVG с SPHDDIVG с SPMO

Доходность на риск

RSPE vs. DIVG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPE c DIVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPEDIVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.27

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.37

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.77

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

15.96

-3.18

RSPE vs. DIVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVG равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и DIVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPE и DIVG

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и DIVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPEDIVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-14.95%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-5.13%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.49%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-2.18%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.53%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и DIVG

Текущая волатильность для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) составляет 3.11%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что RSPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPEDIVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.47%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

7.64%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

10.78%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

13.10%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

13.10%

+3.50%

Сравнение комиссий RSPE и DIVG

RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и DIVG

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности DIVG в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		2.96%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.43%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%

Часто задаваемые вопросы

RSPE and DIVG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVG has higher volatility (3.47%) compared to RSPE (3.11%). In terms of maximum drawdown, RSPE dropped -22.93% vs DIVG's -14.95%.

On 1-year performance, RSPE leads with 28.01% vs 24.34% for DIVG. On fees, RSPE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSPE has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPE has performed better with a 28.01% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.43% for RSPE.

RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.20% for RSPE and 0.39% for DIVG.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPE и DIVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор