PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPE с DIVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPE с DIVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) and DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - RSPE tracks the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index while DIVG tracks the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, RSPE returned 26.55% vs 20.94% for DIVG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RSPE charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for DIVG.

Доходность

Сравнение доходности RSPE и DIVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у DIVG с доходностью 10.58%.

RSPE

1 день
-0.17%
1 месяц
6.26%
С начала года
12.08%
6 месяцев
13.64%
1 год
26.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVG

1 день
-0.63%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.78%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPE и DIVG

2026 (YTD)202520242023
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		12.08%14.58%10.87%6.21%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		10.58%11.31%16.60%5.71%

Correlation

The correlation between RSPE and DIVG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between RSPE and DIVG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPE и DIVG

Секторы
RSPE
DIVG

Технологии

21.3%
7.6%

Финансовые услуги

15.3%
27.4%

Промышленность

14.7%
7.1%

Здравоохранение

12.9%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
14.6%

Недвижимость

6.5%
12.1%

Сырьевые материалы

5.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.1%

Коммунальные услуги

3.1%
13.2%

Энергетика

-

7.6%

Технологии

RSPE
21.3%
DIVG
7.6%

Финансовые услуги

RSPE
15.3%
DIVG
27.4%

Промышленность

RSPE
14.7%
DIVG
7.1%

Здравоохранение

RSPE
12.9%
DIVG
5.2%

Потребительский циклический сектор

RSPE
10.0%
DIVG
2.3%

Потребительский защитный сектор

RSPE
7.3%
DIVG
14.6%

Недвижимость

RSPE
6.5%
DIVG
12.1%

Сырьевые материалы

RSPE
5.0%
DIVG
5.5%

Коммуникационные услуги

RSPE
3.7%
DIVG
3.1%

Коммунальные услуги

RSPE
3.1%
DIVG
13.2%

Энергетика

RSPE

-

DIVG
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с JEPIRSPE с SPYRSPE с RSPRSPE с EUSARSPE с SCHD
Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с VOODIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с SPMODIVG с SPHD

Доходность на риск

RSPE vs. DIVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPE c DIVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPEDIVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.97

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.90

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.10

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

13.12

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPE vs. DIVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и DIVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPEDIVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.97

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.39

-0.89

Просадки

Сравнение просадок RSPE и DIVG

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и DIVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPEDIVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-14.95%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-5.13%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.20%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-2.29%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.60%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и DIVG

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что RSPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPEDIVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.53%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.33%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

10.66%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

13.19%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

13.19%

+3.56%

Сравнение комиссий RSPE и DIVG

RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и DIVG

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DIVG в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.10%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%

Часто задаваемые вопросы

RSPE and DIVG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPE has higher volatility (2.97%) compared to DIVG (2.53%). In terms of maximum drawdown, RSPE dropped -22.93% vs DIVG's -14.95%.

On 1-year performance, RSPE leads with 26.55% vs 20.94% for DIVG. On fees, RSPE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPE has performed better with a 26.55% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.47% for RSPE.

RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.20% for RSPE and 0.39% for DIVG.

RSPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPE и DIVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор