PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с ISHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPD с ISHP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RSPD tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC while ISHP tracks the S-Network Global E-Commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPD returned 3.43%/yr vs 0.46%/yr for ISHP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for ISHP.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и ISHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у ISHP с доходностью -16.46%.

RSPD

1 день
-0.22%
1 месяц
2.26%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-4.33%
1 год
6.74%
3 года*
8.83%
5 лет*
3.43%
10 лет*
8.53%

ISHP

1 день
-1.03%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-16.46%
6 месяцев
-16.45%
1 год
-14.21%
3 года*
8.69%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPD и ISHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-3.06%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-16.46%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%

Correlation

The correlation between RSPD and ISHP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.63

The correlation between RSPD and ISHP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPD и ISHP

Секторы
RSPD
ISHP

Потребительский циклический сектор

96.1%
41.1%

Технологии

2.1%
10.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
24.8%

Промышленность

1.8%
13.3%

Финансовые услуги

0.1%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RSPD
96.1%
ISHP
41.1%

Технологии

RSPD
2.1%
ISHP
10.3%

Коммуникационные услуги

RSPD
2.0%
ISHP
24.8%

Промышленность

RSPD
1.8%
ISHP
13.3%

Финансовые услуги

RSPD
0.1%
ISHP
1.6%

Сырьевые материалы

RSPD

-

ISHP

-

Потребительский защитный сектор

RSPD

-

ISHP
1.5%

Энергетика

RSPD

-

ISHP

-

Здравоохранение

RSPD

-

ISHP
2.5%

Недвижимость

RSPD

-

ISHP
4.9%

Коммунальные услуги

RSPD

-

ISHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с FDISRSPD с VCR
Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с EBIZISHP с KGRNISHP с QQQISHP с FLCHISHP с SPUU

Доходность на риск

RSPD vs. ISHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c ISHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPDISHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.81

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-1.04

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.88

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.58

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

-1.15

+2.32

RSPD vs. ISHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа ISHP равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и ISHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPD и ISHP

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки ISHP в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и ISHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPDISHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-47.57%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-24.75%

+10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-24.75%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-47.57%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-23.26%

+15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-12.69%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

12.40%

-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и ISHP

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) имеют волатильность 5.66% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPDISHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.73%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

14.11%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

17.62%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

27.26%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

24.08%

-0.96%

Сравнение комиссий RSPD и ISHP

RSPD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ISHP в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и ISHP

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ISHP в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.60%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%0.00%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		0.89%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Часто задаваемые вопросы

RSPD and ISHP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISHP has higher volatility (5.73%) compared to RSPD (5.66%). In terms of maximum drawdown, RSPD dropped -68.00% vs ISHP's -47.57%.

On 5-year performance, RSPD leads with 3.43% vs 0.46% for ISHP. On fees, RSPD is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPD has performed better with a 3.43% return vs 0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for ISHP.

ISHP has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.89% for RSPD.

RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.60% for ISHP.

RSPD currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPD и ISHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор