PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с ISHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPD с ISHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP).

RSPD и ISHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. ISHP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Global E-Commerce Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и ISHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPD и ISHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-14.81%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у ISHP с доходностью -14.81%.

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%

ISHP

1 день
0.00%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-14.81%
6 месяцев
-19.68%
1 год
-6.75%
3 года*
9.13%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS
Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с XLYISHP с IBUYISHP с XLPISHP с FLCHISHP с QQQISHP с EBIZISHP с SHLD

Сравнение комиссий RSPD и ISHP

RSPD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ISHP в 0.60%.

ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

RSPD vs. ISHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c ISHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDISHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.32

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

-0.31

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.26

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

-0.74

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. ISHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа ISHP равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и ISHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDISHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.32

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между RSPD и ISHP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и ISHP

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ISHP в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.57%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPD и ISHP

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки ISHP в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и ISHP.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPDISHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-47.57%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-24.75%

+11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-47.57%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-21.74%

+11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-12.55%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

8.68%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и ISHP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) составляет 6.41%, в то время как у First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что RSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPDISHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.22%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

13.37%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

21.39%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

27.34%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

24.19%

-1.18%