PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPC с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPC с RSP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned 0.35%/yr vs 9.38%/yr for RSP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности RSPC и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 13.18%.

RSPC

1 день
0.44%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
-7.96%
1 год
-1.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—

RSP

1 день
0.98%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
8.65%
С начала года
13.18%
1 год
19.62%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPC и RSP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-7.96%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		13.18%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-8.57%

Correlation

The correlation between RSPC and RSP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.76

Over the past year, the correlation between RSPC and RSP has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPC и RSP

Секторы
RSPC
RSP

Коммуникационные услуги

89.9%
3.9%

Технологии

10.1%
20.9%

Финансовые услуги

0.0%
13.9%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

14.2%

Недвижимость

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Коммуникационные услуги

RSPC
89.9%
RSP
3.9%

Технологии

RSPC
10.1%
RSP
20.9%

Финансовые услуги

RSPC
0.0%
RSP
13.9%

Сырьевые материалы

RSPC

-

RSP
3.9%

Потребительский циклический сектор

RSPC

-

RSP
10.0%

Потребительский защитный сектор

RSPC

-

RSP
6.4%

Энергетика

RSPC

-

RSP
4.0%

Здравоохранение

RSPC

-

RSP
11.1%

Промышленность

RSPC

-

RSP
14.2%

Недвижимость

RSPC

-

RSP
6.1%

Коммунальные услуги

RSPC

-

RSP
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с XLCRSPC с VOORSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

RSPC vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 88
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPCRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.68

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.44

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.51

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

9.51

-9.74

RSPC vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPC и RSP

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPCRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-59.92%

+21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-7.85%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-17.81%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.73%

-21.38%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

0.00%

-10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-6.62%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

2.07%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что RSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPCRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.14%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

8.68%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

11.75%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

16.20%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

18.28%

+2.42%

Сравнение комиссий RSPC и RSP

RSPC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPC и RSP

Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.78%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPC and RSP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPC has higher volatility (4.95%) compared to RSP (3.14%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs RSP's -59.92%.

On 5-year performance, RSP leads with 9.38% vs 0.35% for RSPC. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSP has performed better with a 9.38% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.

RSPC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.49% for RSP.

RSPC is categorized as Communications Equities, while RSP is S&P 500. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPC и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор