Сравнение RSPC с IXP
RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and IXP (iShares Global Comm Services ETF) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while IXP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned 0.35%/yr vs 8.30%/yr for IXP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for IXP.
Доходность
Сравнение доходности RSPC и IXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPC показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у IXP с доходностью -1.54%.
RSPC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- -7.96%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
IXP
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- -1.54%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам RSPC и IXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | -7.96% | 18.44% | 17.98% | 17.92% | -29.00% | 14.55% | 22.14% | 21.35% | -11.38% |
IXP iShares Global Comm Services ETF | -1.54% | 29.27% | 31.33% | 38.80% | -33.40% | 12.77% | 22.16% | 25.23% | -3.66% |
Correlation
The correlation between RSPC and IXP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between RSPC and IXP shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RSPC и IXP
Секторы
RSPC
IXP
Коммуникационные услуги
Технологии
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
RSPC
IXP
Технологии
RSPC
IXP
Финансовые услуги
RSPC
IXP
-
Сырьевые материалы
RSPC
-
IXP
-
Потребительский циклический сектор
RSPC
-
IXP
Потребительский защитный сектор
RSPC
-
IXP
-
Энергетика
RSPC
-
IXP
-
Здравоохранение
RSPC
-
IXP
-
Промышленность
RSPC
-
IXP
-
Недвижимость
RSPC
-
IXP
Коммунальные услуги
RSPC
-
IXP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPC vs. IXP — Ранг доходности на риск
RSPC
IXP
Сравнение RSPC c IXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и iShares Global Comm Services ETF (IXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPC | IXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.93 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 2.64 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPC и IXP
Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки IXP в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и IXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPC | IXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -50.11% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.26% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -17.54% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.73% | -44.30% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -5.66% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -11.89% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 4.31% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPC и IXP
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 4.95%, в то время как у iShares Global Comm Services ETF (IXP) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPC | IXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.60% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 11.74% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 15.24% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 19.13% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 18.50% | +2.20% |
Сравнение комиссий RSPC и IXP
RSPC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IXP в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPC и IXP
Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности IXP в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.31% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | 1.78% | 1.66% | 1.03% | 0.98% | 1.45% | 1.10% | 1.05% | 0.90% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSPC and IXP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXP has higher volatility (5.60%) compared to RSPC (4.95%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs IXP's -50.11%.
On 5-year performance, IXP leads with 8.30% vs 0.35% for RSPC. On fees, RSPC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IXP has performed better with a 8.30% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for IXP.
IXP has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.78% for RSPC.
RSPC is categorized as Communications Equities, while IXP is Large Cap Growth Equities. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while IXP tracks S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.43% for IXP.
IXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPC и IXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор