PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPC с FCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPC с FCOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned 0.35%/yr vs 7.18%/yr for FCOM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for FCOM.

Доходность

Сравнение доходности RSPC и FCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у FCOM с доходностью -0.68%.

RSPC

1 день
0.44%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
-7.96%
1 год
-1.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—

FCOM

1 день
-1.40%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
-0.53%
С начала года
-0.68%
1 год
13.85%
3 года*
21.65%
5 лет*
7.18%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPC и FCOM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-7.96%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-0.68%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.39%

Correlation

The correlation between RSPC and FCOM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.83

The correlation between RSPC and FCOM shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPC и FCOM

Секторы
RSPC
FCOM

Коммуникационные услуги

89.9%
98.0%

Технологии

10.1%
1.7%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

RSPC
89.9%
FCOM
98.0%

Технологии

RSPC
10.1%
FCOM
1.7%

Финансовые услуги

RSPC
0.0%
FCOM

-

Сырьевые материалы

RSPC

-

FCOM

-

Потребительский циклический сектор

RSPC

-

FCOM
0.2%

Потребительский защитный сектор

RSPC

-

FCOM

-

Энергетика

RSPC

-

FCOM

-

Здравоохранение

RSPC

-

FCOM

-

Промышленность

RSPC

-

FCOM

-

Недвижимость

RSPC

-

FCOM
0.1%

Коммунальные услуги

RSPC

-

FCOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с XLCRSPC с VOORSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF
Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO

Доходность на риск

RSPC vs. FCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 88
Ранг коэф-та Мартина
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c FCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPCFCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.86

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.32

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.03

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

3.34

-3.57

RSPC vs. FCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FCOM равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и FCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPC и FCOM

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и FCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPCFCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-46.76%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-13.48%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-21.16%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.73%

-46.76%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-3.99%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-8.64%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

4.16%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и FCOM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 4.95%, в то время как у Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPCFCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.55%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

12.78%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

16.23%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

21.35%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.02%

-0.32%

Сравнение комиссий RSPC и FCOM

RSPC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FCOM в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPC и FCOM

Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности FCOM в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.97%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.78%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPC and FCOM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCOM has higher volatility (6.55%) compared to RSPC (4.95%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs FCOM's -46.76%.

On 5-year performance, FCOM leads with 7.18% vs 0.35% for RSPC. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCOM has performed better with a 7.18% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.

RSPC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.97% for FCOM.

RSPC is categorized as Communications Equities, while FCOM is Large Cap Growth Equities. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while FCOM tracks MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.08% for FCOM.

FCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPC и FCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор