Сравнение RSPC с BIL
RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned -0.76%/yr vs 3.45%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности RSPC и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPC показывает доходность -10.64%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%.
RSPC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -10.64%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- -2.95%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам RSPC и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | -10.64% | 18.44% | 17.98% | 17.92% | -29.00% | 14.55% | 22.14% | 21.35% | -11.38% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 0.29% |
Correlation
The correlation between RSPC and BIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPC vs. BIL — Ранг доходности на риск
RSPC
BIL
Сравнение RSPC c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPC | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -172.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 87.16 | -86.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 352.24 | -352.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2,793.11 | -2,793.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPC и BIL
Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPC | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -0.78% | -37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -0.01% | -14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -0.01% | -14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.96% | -0.09% | -37.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | 0.00% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -0.26% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 0.00% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPC и BIL
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что RSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPC | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 0.07% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 0.14% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 0.20% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 0.26% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 0.26% | +20.48% |
Сравнение комиссий RSPC и BIL
RSPC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPC и BIL
Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | 1.84% | 1.66% | 1.03% | 0.98% | 1.45% | 1.10% | 1.05% | 0.90% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSPC and BIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPC has higher volatility (4.67%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs BIL's -0.78%.
On 5-year performance, BIL leads with 3.45% vs -0.76% for RSPC. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BIL has performed better with a 3.45% return vs -0.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.
BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.84% for RSPC.
RSPC is categorized as Communications Equities, while BIL is Government Bonds. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPC и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор