PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с USCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPA с USCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO).

RSPA и USCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г.. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RSPA и USCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPA и USCC.TO

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		1.28%11.07%3.68%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-2.41%14.43%6.83%
Разные валюты инструментов

RSPA торгуется в USD, в то время как USCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у USCC.TO с доходностью -2.41%.

RSPA

1 день
0.85%
1 месяц
-3.81%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.27%
1 год
12.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCC.TO

1 день
0.43%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.10%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.71%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с DIVORSPA с DGRO
Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с XSP.TOUSCC.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий RSPA и USCC.TO

RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии USCC.TO в 0.49%.

USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

RSPA vs. USCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c USCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPAUSCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.92

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.44

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

6.94

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPA vs. USCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCC.TO равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и USCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPAUSCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.09

Корреляция

Корреляция между RSPA и USCC.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и USCC.TO

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности USCC.TO в 10.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.29%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.46%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%

Просадки

Сравнение просадок RSPA и USCC.TO

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки USCC.TO в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и USCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPAUSCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-28.48%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-11.92%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-3.89%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-3.51%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.86%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и USCC.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 3.90%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPAUSCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.15%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.97%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

16.53%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

17.30%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

19.53%

-6.14%