PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCC.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCC.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

USCC.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности USCC.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCC.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-1.26%9.20%31.13%13.91%-10.22%20.61%9.31%7.55%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, USCC.TO показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

USCC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.16%
1 год
11.78%
3 года*
14.95%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.44%

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий USCC.TO и XEQT.TO

USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

USCC.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCC.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.33

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.85

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.79

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

7.98

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCC.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC.TO на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCC.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.33

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.86

+0.02

Корреляция

Корреляция между USCC.TO и XEQT.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.46%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCC.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, примерно равная максимальной просадке XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCC.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-29.74%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.78%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-19.56%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-4.27%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.20%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.64%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC.TO и XEQT.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) составляет 4.98%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что USCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCC.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.77%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

9.49%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

15.99%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

13.03%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

15.63%

+1.78%