Сравнение RSPA с PMJA
RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while PMJA is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. RSPA is passively managed, while PMJA is actively managed. Over the past year, RSPA returned 20.31% vs 6.74% for PMJA. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.
Доходность
Сравнение доходности RSPA и PMJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPA показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у PMJA с доходностью 3.36%.
RSPA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 12.90%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.57%
PMJA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.58K | $1.85K | $2.94K | |
| $10.19M | $10.71M | $10.27M |
Сравнение доходности по годам RSPA и PMJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 12.90% | 11.07% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 3.36% | 6.76% |
Correlation
The correlation between RSPA and PMJA is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between RSPA and PMJA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPA vs. PMJA — Ранг доходности на риск
RSPA
PMJA
Сравнение RSPA c PMJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPA | PMJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.75 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 4.66 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 23.03 | -9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPA и PMJA
Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что больше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и PMJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPA | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.37% | -2.98% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -1.45% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.31% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.29% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPA и PMJA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что RSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPA | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.50% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 1.52% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 2.00% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 2.76% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 2.76% | +9.89% |
Сравнение комиссий RSPA и PMJA
RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PMJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPA и PMJA
Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, тогда как PMJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 8.81% | 9.14% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
RSPA and PMJA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPA has higher volatility (2.14%) compared to PMJA (0.50%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs PMJA's -2.98%.
On 1-year performance, RSPA leads with 20.31% vs 6.74% for PMJA. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PMJA has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSPA has performed better with a 20.31% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for PMJA.
RSPA has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 0.00% for PMJA.
RSPA is categorized as S&P 500, while PMJA is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.50% for PMJA.
PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPA и PMJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор