Сравнение RSPA с JPEQ.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX).
RSPA и JPEQ.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г.. JPEQ.AX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPA и JPEQ.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPA и JPEQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 1.28% | 11.07% | 3.68% |
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | -2.89% | 12.77% | 6.11% |
Разные валюты инструментов
RSPA торгуется в USD, в то время как JPEQ.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPEQ.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RSPA показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у JPEQ.AX с доходностью -2.89%.
RSPA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPEQ.AX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPA и JPEQ.AX
Доходность на риск
RSPA vs. JPEQ.AX — Ранг доходности на риск
RSPA
JPEQ.AX
Сравнение RSPA c JPEQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPA | JPEQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 6.26 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPA | JPEQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между RSPA и JPEQ.AX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPA и JPEQ.AX
Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности JPEQ.AX в 9.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.29% | 9.14% | 4.03% | 0.00% |
JPEQ.AX JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF | 9.71% | 8.98% | 7.40% | 4.88% |
Просадки
Сравнение просадок RSPA и JPEQ.AX
Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки JPEQ.AX в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и JPEQ.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPA | JPEQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.37% | -18.42% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -9.89% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -7.09% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -3.01% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.35% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPA и JPEQ.AX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 3.90%, в то время как у JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPA | JPEQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.95% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 10.60% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 20.02% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 18.20% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 18.20% | -4.81% |