PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RSP с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RSP и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 12.18% против 1.05% соответственно.


RSP

1 день
0.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.84%
1 год
22.05%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.93%
10 лет*
12.18%

FXF

1 день
0.23%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.05%
1 год
1.46%
3 года*
3.71%
5 лет*
2.14%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и FXF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
11.61%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
-0.56%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%

Correlation

The correlation between RSP and FXF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.04

Over the past year, RSP and FXF have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Доходность на риск

RSP vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина

FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RSPFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

0.30

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

0.64

+10.05

RSP vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FXF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и FXF

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и FXF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RSPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-35.58%

-24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-4.97%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-8.52%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-11.99%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-15.04%

-24.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.83%

+18.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-20.83%

+14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.29%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и FXF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RSPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.84%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

5.53%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

7.42%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

8.33%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

7.57%

+10.80%

Сравнение комиссий RSP и FXF

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FXF в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и FXF

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы


RSP and FXF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (3.59%) compared to FXF (1.84%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs FXF's -35.58%.

On 10-year performance, RSP leads with 12.18% vs 1.05% for FXF. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.18% return vs 1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.

RSP has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for FXF.

RSP is categorized as S&P 500, while FXF is Currency. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while FXF tracks Swiss Franc. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.40% for FXF.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор