PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с DGRW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 12.15%/yr vs 14.13%/yr for DGRW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RSP charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности RSP и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 12.15% против 14.13% соответственно.

RSP

1 день
0.91%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
21.34%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.15%

DGRW

1 день
0.50%
1 месяц
-0.55%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.88%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.96%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.88%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between RSP and DGRW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.92

The correlation between RSP and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и DGRW

Секторы
RSP
DGRW

Технологии

20.9%
32.1%

Промышленность

14.2%
9.9%

Финансовые услуги

13.9%
11.3%

Здравоохранение

11.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.7%

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

5.7%
0.2%

Энергетика

4.0%
5.0%

Сырьевые материалы

3.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.1%

Технологии

RSP
20.9%
DGRW
32.1%

Промышленность

RSP
14.2%
DGRW
9.9%

Финансовые услуги

RSP
13.9%
DGRW
11.3%

Здравоохранение

RSP
11.1%
DGRW
12.8%

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
DGRW
7.1%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
DGRW
6.7%

Недвижимость

RSP
6.1%
DGRW

-

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
DGRW
0.2%

Энергетика

RSP
4.0%
DGRW
5.0%

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
DGRW
3.3%

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
DGRW
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

RSP vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.76

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.53

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.15

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

9.28

+0.35

RSP vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и DGRW

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-32.04%

-27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.30%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-16.21%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-17.27%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-32.04%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.93%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-3.01%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.92%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и DGRW

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 3.57% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.41%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.04%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

10.16%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

14.01%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

16.23%

+2.13%

Сравнение комиссий RSP и DGRW

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и DGRW

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности DGRW в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RSP and DGRW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (3.57%) compared to DGRW (3.41%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.13% vs 12.15% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.13% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

RSP has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.28% for DGRW.

RSP is categorized as S&P 500, while DGRW is Dividend. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор