PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMV с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с BDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. RSMV is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past year, RSMV returned 25.51% vs 133.58% for BDRY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RSMV charges 0.95%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.

RSMV

1 день
0.25%
1 месяц
6.55%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и BDRY

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		9.21%11.08%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%43.07%

Correlation

The correlation between RSMV and BDRY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов RSMV и BDRY

Секторы
RSMV
BDRY

Технологии

34.7%

-

Финансовые услуги

33.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

RSMV
34.7%
BDRY

-

Финансовые услуги

RSMV
33.9%
BDRY
3.1%

Потребительский защитный сектор

RSMV
9.8%
BDRY

-

Потребительский циклический сектор

RSMV
5.4%
BDRY

-

Коммуникационные услуги

RSMV
5.1%
BDRY

-

Энергетика

RSMV
5.0%
BDRY

-

Коммунальные услуги

RSMV
2.8%
BDRY

-

Промышленность

RSMV
2.8%
BDRY

-

Сырьевые материалы

RSMV
2.6%
BDRY

-

Здравоохранение

RSMV
2.5%
BDRY

-

Недвижимость

RSMV

-

BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с SOYB
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

RSMV vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMVBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.19

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.43

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

6.22

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

18.11

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMV vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа BDRY равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMVBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.19

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.13

+1.17

Просадки

Сравнение просадок RSMV и BDRY

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и BDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-89.16%

+71.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-21.60%

+14.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-69.50%

+68.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-58.39%

+54.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

7.41%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и BDRY

Текущая волатильность для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) составляет 4.39%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что RSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

10.84%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

29.99%

-20.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

42.26%

-30.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

60.69%

-46.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

62.56%

-48.04%

Сравнение комиссий RSMV и BDRY

RSMV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и BDRY

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.92%1.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and BDRY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (10.84%) compared to RSMV (4.39%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs BDRY's -89.16%.

On 1-year performance, BDRY leads with 133.58% vs 25.51% for RSMV. On fees, RSMV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 133.58% return vs 25.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSMV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

RSMV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for BDRY.

RSMV is categorized as Large Cap Growth Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and ETFMG. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор