Сравнение RSMC с FLQS
RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) и FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. RSMC управляется активно, а FLQS пассивно. За последний год RSMC показал 18.15% против 22.62% у FLQS. Корреляция 0.89 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RSMC взимает 0.75% в год против 0.35% у FLQS.
Доходность
Сравнение доходности RSMC и FLQS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, RSMC показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у FLQS с доходностью 4.86%.
RSMC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLQS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSMC и FLQS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 6.73% | -1.02% | 0.68% |
FLQS Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | 4.86% | 5.04% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между RSMC и FLQS составляет 0.89 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.89 |
Корреляция между RSMC и FLQS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.89 до 0.89 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMC vs. FLQS — Ранг доходности на риск
RSMC
FLQS
Сравнение RSMC c FLQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSMC | FLQS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.44 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.17 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.80 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 8.27 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSMC | FLQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.44 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RSMC и FLQS
Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки FLQS в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и FLQS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSMC | FLQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -42.16% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -9.00% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.32% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -8.12% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.05% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMC и FLQS
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что RSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSMC | FLQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.15% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 10.94% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 15.90% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 19.36% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 21.79% | -0.98% |
Сравнение комиссий RSMC и FLQS
RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLQS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMC и FLQS
RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLQS Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | 1.37% | 1.16% | 1.29% | 1.75% | 1.40% | 0.95% | 1.20% | 1.41% | 1.27% | 1.02% |