PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSI.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RSI.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSI.TO (Rogers Sugar Inc.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, RSI.TO returned 7.95%/yr vs 10.92%/yr for ^TNX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSI.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RSI.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RSI.TO показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции RSI.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 7.95% против 10.92% соответственно.

RSI.TO

1 день
-0.59%
1 месяц
3.22%
С начала года
14.66%
6 месяцев
17.18%
1 год
26.57%
3 года*
11.13%
5 лет*
9.15%
10 лет*
7.95%

^TNX

1 день
-0.22%
1 месяц
4.85%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.90%
1 год
3.64%
3 года*
7.84%
5 лет*
27.02%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSI.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSI.TO
Rogers Sugar Inc.		14.66%7.81%16.22%0.71%1.50%12.89%22.74%-3.50%-8.26%-1.78%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.01%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between RSI.TO and ^TNX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.03

The correlation between RSI.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.12 (3 years) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rogers Sugar Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с RSI.TO:
RSI.TO с VFV.TORSI.TO с FIE.TORSI.TO с XDIV.TORSI.TO с SRU-UN.TORSI.TO с MTL.TORSI.TO с KBL.TORSI.TO с FTS.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

RSI.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSI.TO
Ранг доходности на риск RSI.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSI.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSI.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSI.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSI.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSI.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSI.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.26

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.49

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

0.35

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

0.69

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSI.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSI.TO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSI.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSI.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.26

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.05

+0.38

Просадки

Сравнение просадок RSI.TO и ^TNX

Максимальная просадка RSI.TO за все время составила -42.95%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSI.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSI.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-83.97%

+41.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-12.47%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-28.10%

+12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-28.10%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-83.93%

+49.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-9.83%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-32.53%

+21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

6.24%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RSI.TO и ^TNX

Текущая волатильность для Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) составляет 3.10%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RSI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSI.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

5.34%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

11.64%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

17.05%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

33.37%

-17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

48.25%

-29.38%

Часто задаваемые вопросы

RSI.TO and ^TNX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSI.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор