PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSI.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RSI.TO с ^TNX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

RSI.TO (Rogers Sugar Inc.) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, RSI.TO returned 8.59%/yr vs 12.12%/yr for ^TNX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSI.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RSI.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RSI.TO показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции RSI.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 8.59% против 12.12% соответственно.

RSI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
4.42%
6 месяцев
18.84%
С начала года
22.04%
1 год
31.63%
3 года*
14.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
8.59%
Всё время*
11.02%

^TNX

1 день
1.13%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
9.70%
С начала года
13.07%
1 год
5.88%
3 года*
8.44%
5 лет*
31.77%
10 лет*
12.12%
Всё время*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSI.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSI.TO
Rogers Sugar Inc.		22.04%7.81%16.22%0.71%1.50%12.89%22.74%-3.50%-8.26%-1.78%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		13.07%-13.12%28.30%-2.71%172.80%64.80%-53.35%-31.50%21.07%-8.33%

Correlation

The correlation between RSI.TO and ^TNX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2006 г.

0.05

The correlation between RSI.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rogers Sugar Inc.

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с RSI.TO:
RSI.TO с VFV.TORSI.TO с FIE.TORSI.TO с XDIV.TORSI.TO с SRU-UN.TORSI.TO с MTL.TORSI.TO с KBL.TORSI.TO с FTS.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

RSI.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSI.TO
Ранг доходности на риск RSI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSI.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSI.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSI.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSI.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSI.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSI.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.38

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
0.65

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.07

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

0.56

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

1.23

+9.00

RSI.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSI.TO на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSI.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSI.TO и ^TNX

Максимальная просадка RSI.TO за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSI.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSI.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-89.94%

+47.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-10.53%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-28.13%

+12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-28.13%

+8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-83.97%

+49.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.90%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-44.63%

+35.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

5.15%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RSI.TO и ^TNX

Текущая волатильность для Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) составляет 2.94%, в то время как у Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что RSI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSI.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.38%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

11.80%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

15.46%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

32.06%

-16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

48.34%

-29.47%

Часто задаваемые вопросы

RSI.TO and ^TNX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSI.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор