PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с PBDCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSHO с PBDCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSHO (Tema American Reshoring ETF) and PBDCX (PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C) are both funds - RSHO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Tema, while PBDCX is a Corporate Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSHO returned 31.47%/yr vs 4.37%/yr for PBDCX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RSHO charges 0.75%/yr vs 2.19%/yr for PBDCX.

Доходность

Сравнение доходности RSHO и PBDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 34.10%, что значительно выше, чем у PBDCX с доходностью -0.19%.

RSHO

1 день
0.30%
1 месяц
5.22%
С начала года
34.10%
6 месяцев
33.35%
1 год
57.98%
3 года*
31.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBDCX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.33%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.44%
3 года*
4.37%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSHO и PBDCX

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		34.10%19.23%17.28%28.26%
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		-0.19%7.27%2.10%2.86%

Correlation

The correlation between RSHO and PBDCX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASY
Часто сравнивают с PBDCX:
PBDCX с SPYPBDCX с VOOPBDCX с BIZDPBDCX с JEPQPBDCX с BKLNPBDCX с SCHDPBDCX с CGDV

Доходность на риск

RSHO vs. PBDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PBDCX
Ранг доходности на риск PBDCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c PBDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOPBDCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.10

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.58

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

1.27

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

3.97

+11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. PBDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа PBDCX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и PBDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOPBDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.10

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.73

+0.75

Просадки

Сравнение просадок RSHO и PBDCX

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки PBDCX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и PBDCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSHOPBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-23.73%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-3.98%

-10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-6.87%

-20.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.46%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-4.01%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.27%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и PBDCX

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSHOPBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

1.62%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

3.57%

+16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

4.62%

+19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

6.36%

+16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

5.74%

+16.80%

Сравнение комиссий RSHO и PBDCX

RSHO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PBDCX в 2.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и PBDCX

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности PBDCX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.71%3.55%3.21%2.45%2.46%3.48%2.69%2.82%3.04%3.33%2.76%5.47%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSHO and PBDCX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (8.91%) compared to PBDCX (1.62%). In terms of maximum drawdown, RSHO dropped -27.31% vs PBDCX's -23.73%.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSHO и PBDCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор