PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSHO с OPTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).

RSHO и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RSHO и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSHO и OPTZ

2026 (YTD)20252024
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%8.64%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		1.93%22.83%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
1.51%
1 месяц
-5.68%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
36.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с CSDOPTZ с EPUOPTZ с MOOOPTZ с IJHOPTZ с LOPPOPTZ с BMVPOPTZ с FTDS

Сравнение комиссий RSHO и OPTZ

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF

Доходность на риск

RSHO vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOOPTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.57

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.29

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

2.56

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

11.83

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.57

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.06

+0.24

Корреляция

Корреляция между RSHO и OPTZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и OPTZ

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности OPTZ в 0.57%

TTM202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.57%0.58%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSHO и OPTZ

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и OPTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RSHOOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-25.75%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-14.58%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-5.68%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.61%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.15%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и OPTZ

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSHOOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

7.54%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

13.01%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

23.40%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

20.61%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

20.61%

+1.31%