PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSHO с OPTZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSHO (Tema American Reshoring ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RSHO is actively managed, while OPTZ is passively managed. Over the past year, RSHO returned 61.78% vs 62.56% for OPTZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RSHO charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности RSHO и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 39.40%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 35.88%.

RSHO

1 день
0.00%
1 месяц
5.76%
С начала года
39.40%
6 месяцев
36.26%
1 год
61.78%
3 года*
30.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
2.77%
1 месяц
7.24%
С начала года
35.88%
6 месяцев
33.04%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSHO и OPTZ

2026 (YTD)20252024
RSHO
Tema American Reshoring ETF		39.40%19.23%10.55%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		35.88%22.83%16.41%

Correlation

The correlation between RSHO and OPTZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.81

The correlation between RSHO and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSHO и OPTZ

Секторы
RSHO
OPTZ

Промышленность

74.2%
8.2%

Технологии

11.8%
55.4%

Сырьевые материалы

8.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
8.5%

Энергетика

0.9%
1.3%

Финансовые услуги

0.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Здравоохранение

-

9.4%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Промышленность

RSHO
74.2%
OPTZ
8.2%

Технологии

RSHO
11.8%
OPTZ
55.4%

Сырьевые материалы

RSHO
8.1%
OPTZ
1.1%

Потребительский циклический сектор

RSHO
3.7%
OPTZ
8.5%

Энергетика

RSHO
0.9%
OPTZ
1.3%

Финансовые услуги

RSHO
0.8%
OPTZ
8.0%

Коммуникационные услуги

RSHO

-

OPTZ
2.6%

Потребительский защитный сектор

RSHO

-

OPTZ
3.5%

Здравоохранение

RSHO

-

OPTZ
9.4%

Недвижимость

RSHO

-

OPTZ
1.4%

Коммунальные услуги

RSHO

-

OPTZ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с SPYRSHO с RFVRSHO с CASY
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с UPGDOPTZ с EPUOPTZ с CSD

Доходность на риск

RSHO vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSHOOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.15

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.02

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

5.92

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

25.86

-8.89

RSHO vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSHO и OPTZ

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSHOOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-25.75%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-10.63%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-3.35%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.43%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и OPTZ

Текущая волатильность для Tema American Reshoring ETF (RSHO) составляет 9.26%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что RSHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSHOOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

9.83%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

16.24%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

19.97%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

21.32%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

21.32%

+1.50%

Сравнение комиссий RSHO и OPTZ

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и OPTZ

RSHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM202520242023
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.43%0.58%0.32%0.00%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.21%0.30%0.26%0.25%

Часто задаваемые вопросы

RSHO and OPTZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (9.83%) compared to RSHO (9.26%). In terms of maximum drawdown, RSHO dropped -27.31% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 62.56% vs 61.78% for RSHO. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RSHO has been the lower-risk option at 9.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 62.56% return vs 61.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

OPTZ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.21% for RSHO.

They also come from different issuers: Tema and Optimize. Their fees differ too: 0.75% for RSHO and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSHO и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор