PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSHO с FFSM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSHO (Tema American Reshoring ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSHO returned 30.96%/yr vs 22.71%/yr for FFSM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RSHO charges 0.75%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности RSHO и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 39.40%, что значительно выше, чем у FFSM с доходностью 24.27%.

RSHO

1 день
0.00%
1 месяц
5.76%
С начала года
39.40%
6 месяцев
36.26%
1 год
61.78%
3 года*
30.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFSM

1 день
1.47%
1 месяц
5.22%
С начала года
24.27%
6 месяцев
21.19%
1 год
43.07%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSHO и FFSM

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		39.40%19.23%17.28%28.90%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		24.27%14.89%14.38%17.55%

Correlation

The correlation between RSHO and FFSM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.90

The correlation between RSHO and FFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSHO и FFSM

Секторы
RSHO
FFSM

Промышленность

74.2%
29.5%

Технологии

11.8%
14.0%

Сырьевые материалы

8.1%
6.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
12.2%

Энергетика

0.9%
2.2%

Финансовые услуги

0.8%
22.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Здравоохранение

-

9.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Промышленность

RSHO
74.2%
FFSM
29.5%

Технологии

RSHO
11.8%
FFSM
14.0%

Сырьевые материалы

RSHO
8.1%
FFSM
6.2%

Потребительский циклический сектор

RSHO
3.7%
FFSM
12.2%

Энергетика

RSHO
0.9%
FFSM
2.2%

Финансовые услуги

RSHO
0.8%
FFSM
22.7%

Коммуникационные услуги

RSHO

-

FFSM

-

Потребительский защитный сектор

RSHO

-

FFSM
2.3%

Здравоохранение

RSHO

-

FFSM
9.1%

Недвижимость

RSHO

-

FFSM
0.0%

Коммунальные услуги

RSHO

-

FFSM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с SPYRSHO с RFVRSHO с CASY
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

RSHO vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSHOFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.32

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.21

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

4.17

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

16.79

+0.18

RSHO vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSM равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSHO и FFSM

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, примерно равная максимальной просадке FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSHOFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-26.65%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-10.37%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-24.78%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-7.78%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.57%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и FFSM

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSHOFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

6.31%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

14.69%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

18.64%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

20.77%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

20.61%

+2.21%

Сравнение комиссий RSHO и FFSM

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и FFSM

RSHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.21%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSHO and FFSM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (9.26%) compared to FFSM (6.31%). In terms of maximum drawdown, RSHO dropped -27.31% vs FFSM's -26.65%.

On 3-year performance, RSHO leads with 30.96% vs 22.71% for FFSM. On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FFSM has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 30.96% return vs 22.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

FFSM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.21% for RSHO.

They also come from different issuers: Tema and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for RSHO and 0.43% for FFSM.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSHO и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор