PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEGX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSEGX с USAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и USAA Growth Fund (USAAX).

RSEGX управляется Victory. Фонд был запущен 30 нояб. 1987 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности RSEGX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSEGX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSEGX
Victory RS Small Cap Growth Fund		-3.91%0.88%11.08%19.80%-37.08%-11.57%37.83%37.94%-9.31%36.88%
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Доходность по периодам

С начала года, RSEGX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции RSEGX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 6.70% против 14.01% соответственно.

RSEGX

1 день
4.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.45%
1 год
15.74%
3 года*
6.33%
5 лет*
-6.26%
10 лет*
6.70%

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Small Cap Growth Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с RSEGX:
RSEGX с BFOCXRSEGX с RSNRXRSEGX с USNQXRSEGX с ^GSPCRSEGX с OBMCXRSEGX с SSCPXRSEGX с USAGX
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX

Сравнение комиссий RSEGX и USAAX

RSEGX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии USAAX в 0.84%.

RSEGX
Victory RS Small Cap Growth Fund
USAAX
USAA Growth Fund

Доходность на риск

RSEGX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEGX
Ранг доходности на риск RSEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEGX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEGXUSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.70

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

3.21

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEGX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEGX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAAX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEGX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEGXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.41

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.64

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между RSEGX и USAAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEGX и USAAX

RSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSEGX
Victory RS Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%16.78%9.05%9.01%20.43%9.55%0.00%1.33%
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Просадки

Сравнение просадок RSEGX и USAAX

Максимальная просадка RSEGX за все время составила -82.12%, что больше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEGX и USAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSEGXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.12%

-66.79%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-16.92%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.10%

-41.75%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.89%

-41.75%

-11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.68%

-13.69%

-21.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.89%

-18.87%

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.87%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEGX и USAAX

Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с USAA Growth Fund (USAAX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что RSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSEGXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

6.86%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

12.46%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

22.63%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.46%

24.02%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

22.05%

+3.95%