PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEGX с BFOCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSEGX с BFOCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSEGX (Victory RS Small Cap Growth Fund) and BFOCX (Berkshire Focus Fund) are both mutual funds - RSEGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Victory, while BFOCX is a Technology Equities fund managed by Berkshire. Over the past 10 years, RSEGX returned 8.70%/yr vs 22.62%/yr for BFOCX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSEGX charges 1.40%/yr vs 1.94%/yr for BFOCX.

Доходность

Сравнение доходности RSEGX и BFOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и Berkshire Focus Fund (BFOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSEGX показывает доходность 19.14%, что значительно ниже, чем у BFOCX с доходностью 57.47%. За последние 10 лет акции RSEGX уступали акциям BFOCX по среднегодовой доходности: 8.70% против 22.62% соответственно.

RSEGX

1 день
-0.48%
1 месяц
5.07%
С начала года
19.14%
6 месяцев
15.89%
1 год
34.52%
3 года*
13.99%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
8.70%

BFOCX

1 день
-2.08%
1 месяц
11.06%
С начала года
57.47%
6 месяцев
51.55%
1 год
95.00%
3 года*
51.67%
5 лет*
12.80%
10 лет*
22.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSEGX и BFOCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSEGX
Victory RS Small Cap Growth Fund		19.14%0.88%11.08%19.80%-37.08%-11.57%37.83%37.94%-9.31%36.88%
BFOCX
Berkshire Focus Fund		57.47%28.67%59.16%50.20%-65.06%-1.79%90.81%40.56%10.04%44.10%

Correlation

The correlation between RSEGX and BFOCX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1997 г.

0.79

The correlation between RSEGX and BFOCX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Small Cap Growth Fund

Berkshire Focus Fund

Часто сравнивают с RSEGX:
RSEGX с RSNRXRSEGX с USNQXRSEGX с QISGXRSEGX с ^GSPCRSEGX с SSCPXRSEGX с USAGXRSEGX с OBMCX
Часто сравнивают с BFOCX:
BFOCX с SPECXBFOCX с OLGAXBFOCX с MSEQXBFOCX с MGKBFOCX с QQQBFOCX с FSELXBFOCX с QQQM

Доходность на риск

RSEGX vs. BFOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEGX
Ранг доходности на риск RSEGX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BFOCX
Ранг доходности на риск BFOCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOCX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEGX c BFOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и Berkshire Focus Fund (BFOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEGXBFOCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.62

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.97

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.61

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

16.30

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEGX vs. BFOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEGX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа BFOCX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEGX и BFOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEGXBFOCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.62

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.30

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.26

+0.12

Просадки

Сравнение просадок RSEGX и BFOCX

Максимальная просадка RSEGX за все время составила -82.12%, что меньше максимальной просадки BFOCX в -95.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEGX и BFOCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEGXBFOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.12%

-95.80%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-17.22%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.72%

-40.55%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.82%

-72.53%

+23.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.89%

-72.53%

+19.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.25%

-2.34%

-17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.86%

-58.16%

+25.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

5.92%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEGX и BFOCX

Текущая волатильность для Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) составляет 6.37%, в то время как у Berkshire Focus Fund (BFOCX) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что RSEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEGXBFOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

13.54%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

29.40%

-13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

36.93%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.46%

43.52%

-16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

37.56%

-11.47%

Сравнение комиссий RSEGX и BFOCX

RSEGX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии BFOCX в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEGX и BFOCX

Ни RSEGX, ни BFOCX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOCX
Berkshire Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.54%21.20%14.20%5.70%21.73%0.14%9.52%
RSEGX
Victory RS Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%16.78%9.05%9.01%20.43%9.55%0.00%1.33%

Часто задаваемые вопросы

RSEGX and BFOCX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFOCX has higher volatility (13.54%) compared to RSEGX (6.37%). In terms of maximum drawdown, RSEGX dropped -82.12% vs BFOCX's -95.80%.

BFOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSEGX и BFOCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор