PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSEGX с USNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSEGX с USNQX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

RSEGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1987 г.. USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSEGX или USNQX.

Корреляция

Корреляция между RSEGX и USNQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RSEGX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSEGX:

-0.36

USNQX:

0.51

Коэф-т Сортино

RSEGX:

-0.32

USNQX:

0.92

Коэф-т Омега

RSEGX:

0.96

USNQX:

1.13

Коэф-т Кальмара

RSEGX:

-0.16

USNQX:

0.60

Коэф-т Мартина

RSEGX:

-0.75

USNQX:

1.94

Индекс Язвы

RSEGX:

12.63%

USNQX:

7.03%

Дневная вол-ть

RSEGX:

27.48%

USNQX:

25.53%

Макс. просадка

RSEGX:

-82.68%

USNQX:

-74.36%

Текущая просадка

RSEGX:

-53.39%

USNQX:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, RSEGX показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции RSEGX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: -3.48% против 15.45% соответственно.

RSEGX

С начала года

-13.01%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-16.55%

1 год

-9.92%

3 года

2.31%

5 лет

-7.75%

10 лет

-3.48%

USNQX

С начала года

1.82%

1 месяц

20.03%

6 месяцев

1.83%

1 год

12.67%

3 года

19.32%

5 лет

15.38%

10 лет

15.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Small Cap Growth Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Сравнение комиссий RSEGX и USNQX

RSEGX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

RSEGX
Victory RS Small Cap Growth Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSEGX и USNQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEGX
Ранг риск-скорректированной доходности RSEGX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSEGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSEGX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSEGX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEGX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEGX и USNQX

RSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSEGX
Victory RS Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%6.25%16.78%9.05%9.01%20.43%9.55%0.00%0.00%0.87%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		0.39%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%

Просадки

Сравнение просадок RSEGX и USNQX

Максимальная просадка RSEGX за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEGX и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RSEGX и USNQX

Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что RSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...