PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSEGX с USNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSEGX с USNQX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

RSEGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1987 г.. USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSEGX или USNQX.

Корреляция

Корреляция между RSEGX и USNQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RSEGX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.75%
414.94%
RSEGX
USNQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSEGX:

-0.38

USNQX:

0.37

Коэф-т Сортино

RSEGX:

-0.37

USNQX:

0.70

Коэф-т Омега

RSEGX:

0.95

USNQX:

1.10

Коэф-т Кальмара

RSEGX:

-0.17

USNQX:

0.41

Коэф-т Мартина

RSEGX:

-0.92

USNQX:

1.40

Индекс Язвы

RSEGX:

11.32%

USNQX:

6.72%

Дневная вол-ть

RSEGX:

27.26%

USNQX:

25.36%

Макс. просадка

RSEGX:

-82.68%

USNQX:

-74.36%

Текущая просадка

RSEGX:

-55.66%

USNQX:

-12.34%

Доходность по периодам

С начала года, RSEGX показывает доходность -17.25%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью -7.47%. За последние 10 лет акции RSEGX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: -3.67% против 14.53% соответственно.

RSEGX

С начала года

-17.25%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-17.28%

1 год

-11.15%

5 лет

-7.15%

10 лет

-3.67%

USNQX

С начала года

-7.47%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

-5.99%

1 год

8.19%

5 лет

14.25%

10 лет

14.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSEGX и USNQX

RSEGX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

RSEGX
Victory RS Small Cap Growth Fund
График комиссии RSEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSEGX: 1.40%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
График комиссии USNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USNQX: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSEGX и USNQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEGX
Ранг риск-скорректированной доходности RSEGX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSEGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSEGX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RSEGX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RSEGX: -0.38
USNQX: 0.37
Коэффициент Сортино RSEGX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSEGX: -0.37
USNQX: 0.70
Коэффициент Омега RSEGX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RSEGX: 0.95
USNQX: 1.10
Коэффициент Кальмара RSEGX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RSEGX: -0.17
USNQX: 0.41
Коэффициент Мартина RSEGX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
RSEGX: -0.92
USNQX: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа RSEGX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEGX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.37
RSEGX
USNQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEGX и USNQX

RSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSEGX
Victory RS Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.87%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		0.43%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%

Просадки

Сравнение просадок RSEGX и USNQX

Максимальная просадка RSEGX за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEGX и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.66%
-12.34%
RSEGX
USNQX

Волатильность

Сравнение волатильности RSEGX и USNQX

Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеют волатильность 16.63% и 16.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.63%
16.82%
RSEGX
USNQX