PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RSEGX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и S&P 500 Index (^GSPC).

RSEGX управляется Victory. Фонд был запущен 30 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности RSEGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSEGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSEGX
Victory RS Small Cap Growth Fund		-3.91%0.88%11.08%19.80%-37.08%-11.57%37.83%37.94%-9.31%36.88%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSEGX показывает доходность -3.91%, а ^GSPC немного выше – -3.84%. За последние 10 лет акции RSEGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.70% против 12.29% соответственно.

RSEGX

1 день
4.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.45%
1 год
15.74%
3 года*
6.33%
5 лет*
-6.26%
10 лет*
6.70%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Small Cap Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RSEGX:
RSEGX с BFOCXRSEGX с RSNRXRSEGX с USNQXRSEGX с OBMCXRSEGX с SSCPXRSEGX с USAGXRSEGX с USBLX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RSEGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEGX
Ранг доходности на риск RSEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEGX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.88

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.39

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

6.43

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEGX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.62

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между RSEGX и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок RSEGX и ^GSPC

Максимальная просадка RSEGX за все время составила -82.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEGX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RSEGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.12%

-56.78%

-25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-9.10%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.10%

-25.43%

-23.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.89%

-33.92%

-18.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.68%

-5.67%

-30.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.89%

-10.75%

-22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.62%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEGX и ^GSPC

Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что RSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSEGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

5.29%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

9.55%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

18.33%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.46%

16.90%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

18.04%

+7.96%