PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSEGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

RSEGX управляется Victory. Фонд был запущен 30 нояб. 1987 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RSEGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSEGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSEGX
Victory RS Small Cap Growth Fund		-3.91%0.88%11.08%19.80%-37.08%-11.57%37.83%37.94%-9.31%36.88%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, RSEGX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции RSEGX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 6.70% против 21.00% соответственно.

RSEGX

1 день
4.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.45%
1 год
15.74%
3 года*
6.33%
5 лет*
-6.26%
10 лет*
6.70%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с RSEGX:
RSEGX с BFOCXRSEGX с RSNRXRSEGX с USNQXRSEGX с ^GSPCRSEGX с VSGIXRSEGX с CMCIXRSEGX с KSCOX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий RSEGX и KSOAX

RSEGX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
RSEGX
Victory RS Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

RSEGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEGX
Ранг доходности на риск RSEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.32

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.64

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.41

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

0.67

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEGX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.32

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.57

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.82

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между RSEGX и KSOAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEGX и KSOAX

Ни RSEGX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSEGX
Victory RS Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%16.78%9.05%9.01%20.43%9.55%0.00%1.33%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSEGX и KSOAX

Максимальная просадка RSEGX за все время составила -82.12%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSEGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.12%

-70.21%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-24.40%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.10%

-33.28%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.89%

-47.11%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.68%

-10.22%

-25.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.89%

-15.88%

-17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

14.91%

-10.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEGX и KSOAX

Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что RSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSEGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

7.98%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

19.42%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

28.84%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.46%

27.74%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

25.84%

+0.16%