Сравнение RSEE с WTIP
RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RSEE charges 1.27%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности RSEE и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у WTIP с доходностью 13.91%.
RSEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSEE и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 16.18% | 18.28% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 13.91% | 14.00% |
Correlation
The correlation between RSEE and WTIP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSEE vs. WTIP — Ранг доходности на риск
RSEE
WTIP
Сравнение RSEE c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSEE | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSEE | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.85 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок RSEE и WTIP
Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки WTIP в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSEE | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -8.70% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -8.70% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.42% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и WTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSEE | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 17.02% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 17.02% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 17.02% | +1.97% |
Сравнение комиссий RSEE и WTIP
RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и WTIP
Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности WTIP в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.21% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.81% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSEE and WTIP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.
WTIP has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.21% for RSEE.
They also come from different issuers: Rareview Funds and WisdomTree. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 0.65% for WTIP.
Подберите оптимальное распределение для RSEE и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор