PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEE с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSEE с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both Long-Short funds. RSEE is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 3 years, RSEE returned 19.29%/yr vs -3.03%/yr for SENT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RSEE charges 1.27%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности RSEE и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RSEE

1 день
-0.97%
1 месяц
7.65%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.63%
1 год
37.19%
3 года*
19.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSEE и SENT

2026 (YTD)2025202420232022
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		15.92%20.54%18.54%10.21%-1.61%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-5.81%

Correlation

The correlation between RSEE and SENT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г.

0.44

The correlation between RSEE and SENT shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSEE и SENT

Секторы
RSEE
SENT

Технологии

30.2%
26.2%

Финансовые услуги

13.2%
6.1%

Промышленность

10.9%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
1.9%

Здравоохранение

8.0%
24.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.1%

Сырьевые материалы

4.1%
3.0%

Энергетика

3.9%
10.3%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

RSEE
30.2%
SENT
26.2%

Финансовые услуги

RSEE
13.2%
SENT
6.1%

Промышленность

RSEE
10.9%
SENT
14.6%

Потребительский циклический сектор

RSEE
10.3%
SENT
10.1%

Коммуникационные услуги

RSEE
8.9%
SENT
1.9%

Здравоохранение

RSEE
8.0%
SENT
24.8%

Потребительский защитный сектор

RSEE
5.6%
SENT
3.1%

Сырьевые материалы

RSEE
4.1%
SENT
3.0%

Энергетика

RSEE
3.9%
SENT
10.3%

Коммунальные услуги

RSEE
2.6%
SENT

-

Недвижимость

RSEE
2.4%
SENT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Systematic Equity ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

RSEE vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEE c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEESENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEE vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEESENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.25

+1.01

Просадки

Сравнение просадок RSEE и SENT

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEESENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-30.34%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

0.00%

-12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-15.83%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-27.23%

+26.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-20.90%

+17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.00%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и SENT

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEESENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

0.00%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

0.00%

+13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

0.00%

+17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

12.66%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

13.32%

+5.68%

Сравнение комиссий RSEE и SENT

RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и SENT

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSEE and SENT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSEE has higher volatility (5.39%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs SENT's -30.34%.

On 3-year performance, RSEE leads with 19.29% vs -3.03% for SENT. On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSEE has performed better with a 19.29% return vs -3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.

RSEE has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for SENT.

They also come from different issuers: Rareview Funds and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSEE и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор