Сравнение RSEE с MKTN
RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RSEE и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 0.96%.
RSEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKTN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSEE и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 16.18% | 5.06% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.96% | 3.53% |
Correlation
The correlation between RSEE and MKTN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSEE vs. MKTN — Ранг доходности на риск
RSEE
MKTN
Сравнение RSEE c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSEE | MKTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSEE | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок RSEE и MKTN
Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSEE | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -4.13% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.96% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.13% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSEE | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 6.80% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 6.80% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 6.80% | +12.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и MKTN
Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности MKTN в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.21% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
RSEE and MKTN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTN has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.21% for RSEE.
They also come from different issuers: Rareview Funds and Federated Hermes.
Подберите оптимальное распределение для RSEE и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор