Сравнение RSEE с HELS
RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSEE charges 1.27%/yr vs 0.70%/yr for HELS.
Доходность
Сравнение доходности RSEE и HELS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у HELS с доходностью 0.49%.
RSEE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 13.02%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -3.29%
- С начала года
- 0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSEE и HELS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 13.02% | -0.56% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.49% | -2.37% |
Correlation
The correlation between RSEE and HELS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSEE vs. HELS — Ранг доходности на риск
RSEE
HELS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSEE c HELS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSEE | HELS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSEE и HELS
Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки HELS в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и HELS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSEE | HELS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -13.60% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -5.84% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -5.71% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и HELS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSEE | HELS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 16.10% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 16.10% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 16.10% | +3.09% |
Сравнение комиссий RSEE и HELS
RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HELS в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и HELS
RSEE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.00% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
RSEE and HELS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HELS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.
HELS has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for RSEE.
They also come from different issuers: Rareview Funds and Hedgeye. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 0.70% for HELS.
Подберите оптимальное распределение для RSEE и HELS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор