PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEE с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSEE с EHLS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, RSEE returned 29.68% vs 19.48% for EHLS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSEE charges 1.27%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.

Доходность

Сравнение доходности RSEE и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSEE показывает доходность 12.21%, а EHLS немного выше – 12.50%.

RSEE

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.85%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.74%
1 год
29.68%
3 года*
17.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

EHLS

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.70%
С начала года
12.50%
6 месяцев
10.32%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSEE и EHLS

2026 (YTD)20252024
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		12.21%20.54%11.74%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		12.50%6.67%12.31%

Correlation

The correlation between RSEE and EHLS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.63

The correlation between RSEE and EHLS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSEE и EHLS

Секторы
RSEE
EHLS

Технологии

32.5%
13.2%

Финансовые услуги

13.1%
14.7%

Промышленность

11.1%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

8.7%
5.3%

Здравоохранение

7.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.0%

Сырьевые материалы

4.0%
8.9%

Энергетика

3.6%
10.8%

Коммунальные услуги

2.5%
7.4%

Недвижимость

2.3%
6.3%

Технологии

RSEE
32.5%
EHLS
13.2%

Финансовые услуги

RSEE
13.1%
EHLS
14.7%

Промышленность

RSEE
11.1%
EHLS
13.3%

Потребительский циклический сектор

RSEE
9.9%
EHLS
5.3%

Коммуникационные услуги

RSEE
8.7%
EHLS
5.3%

Здравоохранение

RSEE
7.3%
EHLS
9.8%

Потребительский защитный сектор

RSEE
5.1%
EHLS
5.0%

Сырьевые материалы

RSEE
4.0%
EHLS
8.9%

Энергетика

RSEE
3.6%
EHLS
10.8%

Коммунальные услуги

RSEE
2.5%
EHLS
7.4%

Недвижимость

RSEE
2.3%
EHLS
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Systematic Equity ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с ORREHLS с CLSEEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с SPYEHLS с URTH

Доходность на риск

RSEE vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEE c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSEEEHLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.03

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.43

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.16

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

6.20

+3.10

RSEE vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа EHLS равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSEE и EHLS

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и EHLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEEEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-18.96%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-9.06%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-4.17%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-4.39%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.15%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и EHLS

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Even Herd Long Short ETF (EHLS) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEEEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

4.80%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

14.54%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

19.00%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

19.69%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

19.69%

-0.48%

Сравнение комиссий RSEE и EHLS

RSEE берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и EHLS

Ни RSEE, ни EHLS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.00%0.24%9.02%0.84%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RSEE and EHLS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSEE has higher volatility (8.03%) compared to EHLS (4.80%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs EHLS's -18.96%.

On 1-year performance, RSEE leads with 29.68% vs 19.48% for EHLS. On fees, RSEE is cheaper at 1.27% per year. On volatility, EHLS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSEE has performed better with a 29.68% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSEE is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.

RSEE and EHLS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Rareview Funds and N/A. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 1.58% for EHLS.

RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSEE и EHLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор