PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEAX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSEAX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности RSEAX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSEAX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		-4.88%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%19.80%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, RSEAX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

RSEAX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.26%
1 год
13.91%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.98%
10 лет*
11.67%

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с REAYXRSEAX с RGEAXRSEAX с RTDYXRSEAX с RALVXRSEAX с RLVSX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FNILX

Сравнение комиссий RSEAX и PAGDX

RSEAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Доходность на риск

RSEAX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEAX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEAXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.73

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.47

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.19

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

16.11

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEAX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEAX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEAXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.73

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.76

-0.12

Корреляция

Корреляция между RSEAX и PAGDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEAX и PAGDX

Дивидендная доходность RSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		12.42%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSEAX и PAGDX

Максимальная просадка RSEAX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEAX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSEAXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-38.03%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-13.80%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-36.66%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.78%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-7.46%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.73%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEAX и PAGDX

Текущая волатильность для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) составляет 5.25%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что RSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSEAXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.78%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

13.91%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

25.70%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

24.53%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

25.10%

-6.24%