PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSDE с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSDE с DBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - RSDE is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Equal Weight, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, RSDE returned 13.68% vs 44.46% for DBC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSDE и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSDE показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.63%.

RSDE

1 день
0.26%
1 месяц
2.00%
С начала года
6.37%
6 месяцев
6.69%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.23%
С начала года
33.63%
6 месяцев
33.19%
1 год
44.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
12.47%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSDE и DBC

2026 (YTD)20252024
RSDE
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December		6.37%8.96%-0.25%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		33.63%8.10%2.20%

Correlation

The correlation between RSDE and DBC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

-0.02

The correlation between RSDE and DBC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с RSDE:
RSDE с CPSMRSDE с APXMRSDE с COMTRSDE с TMARRSDE с KAPRRSDE с EAPRRSDE с BGLD
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

RSDE vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSDE
Ранг доходности на риск RSDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSDE c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSDEDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.39

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.06

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

6.34

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

13.40

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSDE vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSDE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDE и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSDEDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.39

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.11

+0.85

Просадки

Сравнение просадок RSDE и DBC

Максимальная просадка RSDE за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDE и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSDEDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.77%

-76.36%

+65.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-7.05%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.70%

+22.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-46.22%

+44.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

3.33%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RSDE и DBC

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) составляет 1.38%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что RSDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSDEDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

6.56%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

15.82%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

18.73%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

19.18%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

17.81%

-6.79%

Сравнение комиссий RSDE и DBC

И RSDE, и DBC имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDE и DBC

RSDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.49%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
RSDE
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSDE and DBC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.56%) compared to RSDE (1.38%). In terms of maximum drawdown, RSDE dropped -10.77% vs DBC's -76.36%.

On 1-year performance, DBC leads with 44.46% vs 13.68% for RSDE. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, RSDE has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBC has performed better with a 44.46% return vs 13.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSDE and DBC have the same expense ratio: 0.85% per year.

DBC has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for RSDE.

RSDE is categorized as Defined Outcome, while DBC is Commodities. RSDE tracks S&P 500 Equal Weight, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: FT Vest and Invesco.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSDE и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор