Сравнение RSDE с BUFD
RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) and BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from FT Vest. RSDE is passively managed, while BUFD is actively managed. Over the past year, RSDE returned 13.68% vs 14.62% for BUFD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSDE charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFD.
Доходность
Сравнение доходности RSDE и BUFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSDE показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью 5.24%.
RSDE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSDE и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSDE FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December | 6.37% | 8.96% | -0.25% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 5.24% | 10.66% | -0.20% |
Correlation
The correlation between RSDE and BUFD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between RSDE and BUFD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSDE vs. BUFD — Ранг доходности на риск
RSDE
BUFD
Сравнение RSDE c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSDE | BUFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.59 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 4.28 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 23.32 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSDE | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.83 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.00 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок RSDE и BUFD
Максимальная просадка RSDE за все время составила -10.77%, примерно равная максимальной просадке BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDE и BUFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSDE | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -10.75% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -3.43% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -1.97% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.63% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSDE и BUFD
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что RSDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSDE | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.76% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 3.94% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 5.19% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 7.72% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 7.54% | +3.48% |
Сравнение комиссий RSDE и BUFD
RSDE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSDE и BUFD
Ни RSDE, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RSDE and BUFD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSDE has higher volatility (1.38%) compared to BUFD (0.76%). In terms of maximum drawdown, RSDE dropped -10.77% vs BUFD's -10.75%.
On 1-year performance, BUFD leads with 14.62% vs 13.68% for RSDE. On fees, RSDE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFD has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFD has performed better with a 14.62% return vs 13.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSDE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.
RSDE and BUFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.85% for RSDE and 0.95% for BUFD.
BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSDE и BUFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор