PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RSDE с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RSDE и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSDE показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью 5.24%.


RSDE

1 день
0.26%
1 месяц
2.00%
С начала года
6.37%
6 месяцев
6.69%
1 год
13.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFD

1 день
0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.24%
6 месяцев
5.73%
1 год
14.62%
3 года*
12.27%
5 лет*
7.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSDE и BUFD


2026 (YTD)20252024
RSDE
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December
6.37%8.96%-0.25%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
5.24%10.66%-0.20%

Correlation

The correlation between RSDE and BUFD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between RSDE and BUFD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Доходность на риск

RSDE vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RSDE
Ранг доходности на риск RSDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина

BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSDE c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSDEBUFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.59

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

4.28

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

23.32

-13.07

RSDE vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSDE на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа BUFD равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDE и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RSDEBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.83

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.00

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RSDE и BUFD

Максимальная просадка RSDE за все время составила -10.77%, примерно равная максимальной просадке BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDE и BUFD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RSDEBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.77%

-10.75%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-3.43%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-1.97%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.63%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RSDE и BUFD

FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что RSDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RSDEBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.76%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

3.94%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

5.19%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

7.72%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

7.54%

+3.48%

Сравнение комиссий RSDE и BUFD

RSDE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDE и BUFD

Ни RSDE, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


RSDE and BUFD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSDE has higher volatility (1.38%) compared to BUFD (0.76%). In terms of maximum drawdown, RSDE dropped -10.77% vs BUFD's -10.75%.

On 1-year performance, BUFD leads with 14.62% vs 13.68% for RSDE. On fees, RSDE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFD has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFD has performed better with a 14.62% return vs 13.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSDE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.

RSDE and BUFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.85% for RSDE and 0.95% for BUFD.

BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSDE и BUFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор